บันทีกของ series นี้กะจะเขียนเดือนละตอนดีกว่า
ในฐานะของโค้ชและ mentor ของคุณภรรยา ("คุณภิริ") ดีกว่า อิอิ
"Dancing with Volatility"
ขอตั้งชื่อนี้ล่ะกันสำหรับฝึกเทรดของคุณภิริในช่วงนี้ตามสภาพตลาดทั่วๆ ไป จุดประสงค์ก็เพื่อให้คุณภิริได้ซึมซับ Volatility ของตลาดได้อย่างเต็มที่ โดย concept ของผมนี้ก็ง่ายๆ เลยครับ เทรดอาไรก็ได้ที่เป็น Good assets ที่มันสวิงแรงๆ ซึ่งผมก็พยายามจะนำเอาข้อผิดพลาดทั้งหลายทั้งปวงในอดีตของผมนำมาปรับปรุง แก้ไข และปิดจุดอ่อน ก็ต้องคอยดูกันต่อไปยาวๆ ว่าผลงานจะเป็นยังไง
พอร์ตนี้ไม่ใช้ leverage นะคับ และก็ reserve cash ตามสูตรที่ผมคำนวณ maximum downside risk เอาไว้
โครงสร้างพอร์ตก็ตามสมการ Return = Cash + Alpha + Beta เลยคับ +Rebalancing ด้วย (เซฟสุดๆ)
โดย product ที่เลือกมาเทรดก็คือ หุ้นไทย นี่ล่ะคับง่ายสุดแล้ว (คือ พอร์ตเล็กมากจนไม่สามารถกระจาย Asset Class หรือกระจายไปตลาดอื่นๆ ได้ 555) โดยผมพยายามจะบอกกับคุณภิริอยู่ตลอดเวลาว่าเทรดหุ้นนั้นง่ายกว่าทอดไข่ (สะกดจิต 555)
โดยตอนแรกให้เริ่มทำ KZM กับหุ้น 2 ตัวที่คิดว่า uncorrelated กัน เพื่อจะได้มี Cashflow ไหลออกมาทุกวัน พอคุณภิริเริ่มชินแล้วจึงเพิ่มค่อยจำนวนหุ้นครับ ตอนนี้เทรดอยู่รวมๆ กันประมาณ 15 ตัว (พยายามจะทำตามสูตร Ray อีกเช่นกัน 555) คือ ก่อนหน้านี้ผมจะก็ทำการบ้านมาก่อนแล้วว่าหุ้นตัวไหน คือ Good assets ตามนิยามของผม ใช้เวลา scan ประมาณ 2 เดือน เลือกจากหุ้นหลายร้อยตัว เลือกมาจนเหลือ 50-60 ตัว หลังจากนั้นพอตัวไหนมันเริ่มสวิงแรงในราคาที่เหมาะสม ก็จะเริ่มเข้าไปนัวเนียกับมันได้ 555 ซึ่งผมรู้แล้วว่าคุณภิริผมความสามารถสูงสามารถ handle หุ้น 15 ตัวที่ TF 1H ได้อยู่แล้วแหละ (แม้ว่าเพิ่งจะเริ่มเทรดมาได้แค่เดือนเดียวก็ตาม 555)
ซึ่งหลังจากจบสิ้นเดือนที่ 2 ปรากฎว่าคุณภิริทำ cashflow สะสมได้เพิ่มเป็น 3.5% และทำ NAV ได้ 5.4% ซึ่งถือว่าสูงทีเดียว เพราะเป้าที่ตั้งไว้ขอแค่ 0.5-1% ต่อเดือนเท่านั้นก็เพียงพอและเหมาะสมแล้ว ซึ่งผลการเทรดผ่านไปได้เพียง 2 เดือนก็สามารถชนะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากได้สบายๆ แระ (โดยเงินต้นต้องปลอดภัยด้วยเช่นกัน) เป้าต่อไปก็คือ เป้าขั้นต่ำรายปีซึ่งอยู่ที่ 0.5%*12 = 6% ต่อปี (หรือต้องชนะดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ให้ได้) ถ้าชนะเป้านี้ได้ เป้าหมายต่อไปก็คือ 12% ต่อปีครับ
หลังจากผลงานเทรดเดือนที่ 2 ออกแล้ว ปรากฎว่าผู้ถือหุ้นพอใจมาก เลยเพิ่มทุนให้อีก 50% อิอิ (เดือนหน้าตัวเลข return คงจะเพี้ยนๆ เพราะมีการ inject เงินก้อนใหม่เข้ามา)
มีความผิดพลาดที่น่าบันทึกของผมในช่วงหลายเดือนก่อน ตอนที่ผมเริ่มทำ True Alpha ใหม่ๆ ในตอนนั้นผมก็หาข้อมูลและไปอ่านความคิดเห็นของคนอื่นๆ เค้าบอกกันว่า True Alpha นั้นไม่ได้ทำกันง่ายๆ เร็วๆ นะ สมองและความเชื่อของผมเลยก็เลยเป็นไปตามนั้น ผมก็เลยไปตั้งเป้าว่าจะทำ True Alpha แบบ Natural แทน คือ ได้กำไรถึงระดับที่ผมตั้งเป้าหมายแล้วผมก็จะชักทุนออกทั้งหมดเหลือแต่ส่วนกำไรเอาไว้ แต่ปรากฎว่าหุ้นที่ผมเลือกมาทำ Alpha ทั้ง 2 ตัวมันดันพุ่งแรงมาก แป๊บเดียวมันก็ขึ้นถึง Target ผมล่ะ แต่หลังจากนั้นไม่นานมันก็วิ่งขึ้นไปต่อจนเกิน 100% ทั้ง 2 ตัวเลย ToT ภายในระยะเวลา 2 เดือนเท่านั้นนับจากที่ผมซื้อวันแรก *0* (ซึ่งตัวเองก็แปลกใจเหมือนกันว่า หุ้นบ้าไรวะกรูไม่เคยรู้จักเลย ตอนแรกที่เลือกมาก็ยังคิดอยู่ว่าใครมันจะมาเทรดวะเนี่ย แต่เอาเข้าจิงๆ ดันเผือกขึ้นซะแรงเบย) ซึ่งการที่เทรด Alpha ในอาไรซักอย่าง ถ้าราคามันขึ้นมา 100% ยังไงมันก็ต้องเป็น True Alpha แล้วแน่ๆ ไม่เป็นอย่างอื่นครับ (เพราะฉะนั้น จังหวะและโอกาสสำคัญมาก ส่วนจะเร็วหรือไม่เร็วอยู่ที่การเลือก+ตลาดแล้วล่ะคับ)
จากความผิดพลาดครั้่งนี้ทำให้ผมปรับปรุงวิธีการทำ Alpha + Rebalancing ออกมาเป็น Model ใหม่ตามด้านล่างเลยคับ ผมเขียน Manual เพื่อเป็นตัวอย่างไอเดีย นะคับ 555
Killing Model No.1 # CGG Killing Monster
ขั้นตอนแรก หาเหยื่ออันโอชะ กินอร่อย ครบตามเงื่อนไข
ขั้นตอนต่อมา เอา CGG Killing Monster ไปปล่อยในสนามนักล่า เพื่อแย่งกันล่าเจ้าเหยื่ออันโอชะตัวนั้น
ขั้นต่อมาอีก รอให้เหยื่อเข้ามางับ หรือ โจมตี เจ้า Monster ของเราจะงับ (กัด) ตอบโต้แล้วก็สะบัดๆๆ เหยื่อไปเรื่อยๆ คือ กัดไม่ปล่อยจนกว่าเหยื่อหมดแรงตายไปเอง หรือเจ้าของ (ตัวเรา) อาจจะสงสารเหยื่อ จะปล่อยเหยื่อไปเองก็ไม่ว่ากัน (ก็กินอิ่มแล้วนิ 555)
Repeat process เมื่อเหยื่อตายแล้วก็เอาเจ้า Monster ไปปล่อยใหม่ แล้วก็ทำซ้ำไปเรื่อยๆ
หลังจากที่คิด model ใหม่ได้สำเร็จ ผมก็เลยชะลอการใช้ท่าไม้ตายและการทำ trading department จากกระสุนฟรีออกไปก่อน ขอลองนำเงินก้อนใหม่กับกำไรที่ทำได้มาทดลองใช้กับเจ้า CGG Killing Monster ดูก่อน คาดว่าคงจะรู้ผลว่าหมู่หรือจ่าภายใน 3 เดือนครับ
ส่วนพอร์ตที่ผมฝึกอยู่ตอนนี้ โค้ชผมเปลี่ยนจากที่ฝึก closed system มาเป็นการฝึกเทรดรูปแบบใหม่เน้นการ scalping รัวๆ (แต่ไม่มี SL) เพื่อคาดหวังว่าจะได้เข้าถึงภาวะของ Asset swing ให้จงได้ ก็เพิ่งเริ่มต้นมาได้ซัก 2 สัปดาห์ครับ ยังบอกอาไรมากไม่ได้เพราะระยะเวลาในการฝึกยังน้อยเกินไป ยังประมวลผลไม่ได้ครับ
No comments:
Post a Comment