Jun 29, 2014 - เหนื่อยนักพักก่อน ตอนที่ 1 - "เทรดเดอร์สาวจุติ อิอิ"

ใจจริงก็อยากจะเขียน series เรื่องคุณรู้อาไรเกี่ยวกับการเทรดบ้างต่อ แต่ว่าช่วงนี้ยังวุ่นๆ เหนื่อยๆ อยู่ +เข้าสู่เทศกาลสิ้นเดือนอีกแล้ว ต้องปิดบัญชีหลายงาน แถมยังเป็นช่วงบอลโลกที่ต้องดูเกือบทุกคู่อีก แล้วก็ต้องตื่นไปทำงานแต่เช้า 7 วันรวดอีก แถมลูกจ้างมนุษย์ต่างดาวเราก็หนีกลับบ้านไปอีก 555 กลุ้ม -*-

ทำงาน 3-4 อย่าง 7 วันรวดติดกันเกือบจะ 10 ปีเต็มล่ะ คงต้องพักบ้างล่ะ ปีหน้าคงจะได้ไปทำ Full time trader สมใจซะที หลังจากที่งมโข่งมานาน 555 => ตอนนี้มโนเอาเองว่าสามารถ completed model ของตัวเองได้สำเร็จแล้ว คือ จริงๆ ก็มโนว่าสำเร็จมาหลายรอบมาตั้งแต่ 3 ปีก่อนล่ะนะ แต่ว่าคราวนี้น่าจะเป็นของจริงล่ะ 555 ก็อย่างว่า ในการเทรดถ้าเรายังเจอเรื่องพิศดารไม่ครบ ก็ยังจะอุดรอยรั่วใน model ได้ไม่หมด ตอนนี้คิดว่าเจอมาน่าจะครบเกือบหมดล่ะ เหลือรอตลาด crack อีกรอบแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาล่ะ (เพราะจิงๆ แล้วมันเป็นช่วงทำเงินตะหาก)

พอ completed model เสร็จแล้วก็ต้องหา trader คู่ใจมาช่วยกันปั๊ม port ซึ่งก็ต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนสำหรับเทรดจริงปีหน้า เพราะต้อง Trading for a living แบบ reality ของจริงล่ะ 555
ก็เลยได้ฤกษ์ เริ่มทำการสอนการเทรดให้ภรรยา (แถมเป็น mentor ให้ด้วย) หุหุหุ
แรกเริ่มก็สอนให้เทรด KZM ก่อนใน product 2 ตัวพร้อมกัน ผ่านไปซัก 2 weeks ภรรยาเริ่มชินก็เลยให้ยิง beta เพิ่มเข้าไปอีกหลายๆ แบบ หลายๆ ตัว แล้วก็มี Alpha + Rebalancing ด้วย รวมๆ แล้วก็เป็น 10 ตัวอยู่

ผ่านไป 1 เดือนก็ปรากฎว่าภรรยาสามารถทำ cashflow ออกมาได้ 1.4% ถ้ารวมที่ยังไม่ได้ realized อีกก็จะประมาณ 2% ได้ ถือว่าเข้าเป้า เพราะตอนแรกกะว่าได้แค่ 0.5-1% ต่อเดือนก็พอล่ะ เพราะตาม step แล้วช่วงแรกที่ build port นั้นจะช้าหน่อยเพราะต้องเน้นการป้องกันเงินต้นก่อน เลยยังไม่ได้ใช้ท่าไม้ตาย แล้วก็ยังไม่มีกระสุนฟรีสำหรับทำ trading department ด้วย แต่ก็คาดว่าเดือนหน้า น่าจะได้แล้ว 5 นัด อิอิ

ก็รู้สึกดีใจที่ภรรยาเราก็ชอบการเทรดเหมือนกันนะ มีการจดบันทึกการเทรดตามที่แนะนำไปด้วย ก็คือ เรียกว่าเรารู้อาไร เราก็บอกหมดไม่มีกั๊กอยู่แล้ว (เรียกได้ว่าเยอะ) 555 ประเด็นหรือความท้าทายอยู่ที่ว่าเราจะสามารถอธิบายเรื่องยากๆ ให้ใครคนหนึ่งที่ไม่เคยศึกษาหรือลงมือทำมาก่อนเลย ให้สามารถเข้าใจได้ในทันทีแล้วก็ลงมือทำแล้วได้ผลลัพธ์ทันทีตามที่คาดหวังได้เลยหรือไม่... ก็ต้องดูกันยาวๆ กันต่อปายยย

***คุณรู้อาไรเกี่ยวกับการเทรดบ้าง (ภาคพิศดาร) ตอนที่ XX

แต่งนิทานหลอกเด็กน้อย (ตัวเอง)
ภาคเกรียณ special


"ถ้าผมจ้างให้คุณตอกตะปูตัวเล็กๆ ลงบนกำแพง เมื่อคุณตอกเสร็จ 1 ตัว คุณจะได้ตังค์ 10 บาท (เมื่อก่อนผมให้แค่บาทเดียวนะ นี่ขึ้นค่าจ้างให้ 10 เท่าแล้วเพราะฉะนั้นอย่าบ่น 555) โดยผมจะมีงานให้คุณไม่จำกัด และมีตะปูให้คุณไม่จำกัดด้วยดีป่ะ... สมมติว่า ถ้าคุณอยากกินคุณข้าวราดแกงซักจาน คุณก็มาตอกตะปูซัก 3-4 ตัวก็พอล่ะ ได้ 1 อิ่ม (เมื่อก่อนต้องตอก 30-40 ตัวเลยนะกว่าจะได้ข้าวจานนึงน่ะ)

เพราะฉะนั้น...ถ้าอยากกินหรู ก็ต้องลงแรงเพิ่ม หรือถ้าคุณอยากจะได้อาไรคุณก็มาตอกตะปูลงไปให้มันเสร็จตามจำนวนเงินที่คุณอยากจะได้ (คือ ถ้าคุณมรึงอยากได้ล้านนึง คุณมรึงก็ตอกไปดิ ตะปูล้านตัวอ่ะ 555... แต่กรูก็ลดงานให้คุณมรึงแล้วด้วยสิบเท่า เหลือแค่แสนตัวพอ แฟร์ๆ เลยป่ะ...)

แต่คุณอาจจะคิดว่าทำไม (กรู) ต้องมาทำอาไรโง่ๆ แบบนี้ด้วยฟระ นี่มันงาน Labor intensive (กรรมกร) ชัดๆ

คือ กรูก็ไม่ได้ห้ามมรึงให้พัฒนาวิทยายุทธ์ในการตอกตะปูของมรึงนะ มรึงเข้าใจป่ะ
มรึงอยากจะตอกท่าไหนมรึงก็ตอกไปดิ๊ สลัด!!! คุณมรึงจะตีลังกา ควงสว่านตอก หรือจะสร้างหุ่นยนต์มาตอก หรือจ้าง outsource อาไรยังไงก็เรื่องของคุณมรึง

และแบบว่าคุณมรึงก็ตอกมันเลี้ยงขีพอยู่ทุกวันอยู่แล้วนิ คุณมรึงจะไม่เก่งขึ้นบ้างเลยรึไง

คือแบบว่าถ้ากรูไปจ้างเด็กใหม่มาตอกแข่งกับมรึง หลังจากที่คุณมรึงตอกไปแล้วเป็นหลายหมื่นตัว คุณมรึงคิดว่าคุณมรึงจะตอกได้ช้าหรือห่วยกว่าเด็กใหม่มั๊ยล่ะ แสรด!!

แต่กรู (ผม) ขอเพิ่มเงื่อนไขซักอย่างหนึ่งล่ะกัน เด่วมันจะง่ายเกินไป
คือ คุณมรึงอยากจะตอกมันรัวๆ เท่าไหร่ยังไงมันก็เรื่องของคุณมรึง แต่กรูว่าถ้าคุณมรึงโลภมากเกินไป มาเอางาน (ตะปู) ไปทีละเยอะๆ แล้วเอาไปทิ้งขว้าง ทำงานไม่เสร็จมันก็ไม่ดีใช่ป่าว นอกจากจะเปลืองทรัพยากรโลกแล้ว เดี๋ยวตะปูที่เหลือๆ วางทิ้งไว้กับพื้นมันก็จะไปตำตีนชาวบ้านหรือไม่ก็ตีนตะเองเข้าอีก

เอาเป็นว่าช่วงแรกๆ กรูจะเอาตะปูให้คุณมรึงไปตอกทีละ 100-200 ตัวก็พอ (ก็ได้ทีละพันสองพันแล้วนะเฟ้ย!! อย่าดูถูก) ถ้าคุณมรึงตอกเสร็จหมดแล้วก็ค่อยมาเอาไปใหม่ [เข้าใจตรงกันนะ] หลังจากนั้น ถ้าคุณมรึงตอกเก่งมากๆ แล้ว คุณมรึงก็ค่อยมาเอาทีละ 500 ตัว 1000 ตัว ก็อย่างที่บอกตะปูกะงาน กรูมีให้ไม่อั้น 555

แล้วถ้ามรึงตอกรัวๆ ได้เก่งเมื่อไหร่ เด่วกรูจะค่อยๆ เอาตะปูตัวใหญ่ไปให้มรึงลองตอกดูมั่ง ตัวใหญ่นี่กรูให้ค่าจ้าง มรึงตอกตัวล่ะร้อยเลยนะเฟ้ย ไม่ธรรมดานะเนี่ย 555

แล้วถ้ามรึงตอกตัวใหญ่เก่งมากๆ ล่ะ เด่วกรูจะลองเอาเสาเข็มให้คุณมรึงไปเจาะพื้นโลกเล่นแทน 555

...ถ้าคุณมรึงคิดว่ามันไม่ยากเกินไปที่จะรับจ้างตอกตะปูเลี้ยงชีพ ก็ขอเชิญนะครัชช หรือคุณมรึงจะว่าจ้างกรูตอกแทนก็ได้นะ พอดีว่ากรูชอบตอกตะปูอ่ะ จบป่ะ 555"


ต้องขอโทษด้วยที่ต้องสบถตลอดเรื่อง ไม่งั้นมันไม่ได้อารมณ์ (ว่ะ) คับ
นานๆ ที ขอเกรียนมั่ง  555

***Jun 21, 2014 - คุณรู้อาไรเกี่ยวกับการเทรดบ้าง ตอนที่ 31 (จบดีกว่า?)

เขียน series นี้มาครบเดือนล่ะคับ เริ่มเหนื่อย ขอพักก่อน 555
เริ่มงงๆ ว่าเขียนไรไปมั่ง ซ้ำๆ กันบ้างเยอะยังก็ไม่รู้
ตอนแรกกะว่าจะเขียนนิดเดียว พอเริ่มเขียนก็ชักจะยาว คงเป็นเพราะ  Zeigarnik effect มั้ง 555

ช่วงนี้อาศัยว่า เดินๆ ไปแล้วคิดอาไรออกก็รีบมาบันทึกเก็บเอาไว้
หรือ ไปอ่านเจออาไรมา แล้วชอบก็เอามาสรุปตัดเก็บไว้ ไม่อยากให้สูญเปล่า

ไม่ได้จัดระเบียบหมวดหมู่หรือเรียงลำดับ ค่อนข้างกระจัดกระจาย นะคับ
นึกอาไรได้ก็เขียนๆๆ กลัวลืม ไม่ได้อ้างอิงแหล่งที่มาด้วย
เพราะเขียนเก็บไว้กะอ่านเอง ก็เลยเขียนแบบกากๆ 555

จะเห็นได้ว่าเรื่องการเทรดนี่มันช่างเยอะแยะมากมาย หลากหลาย พัวพัน ไม่จบไม่สิ้น
จะเขียนอธิบายยาวๆ ก็ไม่มีเวลา ก็เลยต้องเขียนเป็น quote สั้นๆ แทน
โดยแต่ละ quote นั้นก็สามารถเอามาเขียนอธิบายขยายยืดยาวได้อีกมากมาย
(เพราะฉะนั้นการจะหยิบเอา quote ใดๆ อันหนึ่งเอาไปใช้ ขอให้ใช้วิจารณญาณก่อนนะครับ
 เพราะคนเราทรัพยากรไม่เท่ากัน ต้นทุนในชีวิตไม่เท่ากัน ผ่านประสบการณ์มาก็ไม่เหมือนกัน
 ก็เลยทำให้ภาพที่อยู่ในหัวเรามันไม่เหมือนกัน แนวทางที่ผมเขียนก็เลยออกแนวกระตุกความคิดแทน)

ผมพยายามจะบีบอัดสิ่งที่ผมพอจะเขียนออกมาได้ห้จบใน 30 ตอน ก็ยังไม่สามารถทำได้
เท่าๆ ที่ดูก็ยังไม่ได้แตะ อีกหลายสิ่งหลายอย่างเยอะเหมือนกัน
(ก็ยังคิดอยู่ว่าจะเขียนต่อดีมั๊ย??)


และช่วงนี้เหมือนมีคนจะเข้ามาอ่าน Blog เยอะขึ้น ผมจึงขอชี้แจงว่า...

ตัวผมเองนั้นไม่ได้เก่งอาไร เป็นแค่กากเดนเทรดเดอร์คนหนึ่ง วิชาความรู้ส่วนใหญ่ก็มาจากครูบาอาจารย์ที่ช่วยสอน และเผยแพร่ความรู้ จากหลากหลายสารพัดที่ แต่ในช่วงหลังๆ นี่ผมจะได้รับอิทธิผลมาจากพี่ต้าน Mudleygroup มากที่สุด ถ้าผมเข้าใจอาไรผิดไปก็ถือว่าเป็นความโง่งมของผมเอง ถ้าผมเข้าใจถูกต้องแล้วและเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ได้เข้ามาอ่าน ก็ขออุทิศคุณงามความดีทั้งหลายให้แด่ครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาครับ

ขอสรุปซีรีย์ภาคแรกนี้ด้วยข้อความด้านล่างครับ

ตัดมาจาก page  Middlemarch Financial Inc. ของพี่อาภากรณ์ครับ

"โดยปกติแล้วช่วงระยะเวลาในการ trade ของผมจะลากยาวตั้งแต่หนึ่งถึงสามเดือน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องทำเหมือนผม เพราะว่าผมไม่รู้จักคุณ นั่นก็หมายความว่าผมไม่สามารถบอกได้หรอกว่าคุณควรจะเทรดในสไตล์ไหน แต่ถ้าคุณมีความพยายาม คุณจะได้เรียนรู้ว่าคุณควรจะเทรดในสไตล์ไหน ถ้าผมพยายามสอนคุณในสิ่งที่ผมทำ คุณก็จะล้มเหลวในที่สุดเพราะคุณไม่ใช่ผม ถ้าคุณอยู่กับผม เรียนรู้จากผม คุณจะได้ทักษะที่ดีและมีความสำคัญ แต่ก็จะยังคงมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณจะต้องทำในสิ่งที่แตกต่างออกไป" 

"ความพยายามและความมั่นคงทางอารมณ์เพื่อที่จะลุกขึ้นสู้อีกครั้งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเทรดเดอร์ เพราะคุณสามารถจะโดนน็อคลงได้แรงๆ ตลอดเวลา พูดกันอย่างตรงไปตรงมาก็คือ คุณต้องมีความรักในการเทรด เพราะถ้าคุณไม่รัก ผมก็ต้องบอกว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตที่น่าไปทำมากกว่า คุณไม่สามารถเทรดได้เพียงเพราะคุณคิดว่ามันเป็นหนทางทำเงินมากมายมหาศาล ไม่ง่ายขนาดนั้น เพราะไม่มีใครเทรดเพื่อเงินแล้วทำได้ดี ถ้าเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จขับเคลื่อนตัวเองด้วยเงิน พวกเขาก็จะหยุดมันตั้งแต่ทำไปได้ 5 ปีแล้ว และเสวยสุขอยู่บนกองเงินกองทอง แต่เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จทั้งหลายล้วนไม่ทำแบบนั้น พวกเขาทั้งหมดไปต่อแม้ว่าจะได้ทรัพย์สินเงินทองมามากมายแล้วก็ตาม สิ่งนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นความหลงใหล" - Colm O'Shea




"คุณทำได้ ถ้าคุณเชื่อจริงๆ ว่าคุณทำได้"

CGG

***Jun 20, 2014 - คุณรู้อาไรเกี่ยวกับการเทรดบ้าง ตอนที่ 30

"จงครอบครองทักษะที่สามารถทำซ้ำได้" 

"ลองอีกครั้ง ล้มเหลวอีกครั้ง แต่ล้มเหลวได้ดีขึ้น"

"ทักษะ คือ ฉนวนที่ห่อหุ้มวงจรประสาทและเติบโตไปตามสัญญาณบางอย่างที่ได้รับ (Myelin)"

"จงค้นหาช่องว่างระหว่างสิ่งที่คุณทำได้แล้วกับสิ่งที่คุณอยากทำให้ได้ แล้วฝึกฝน ณ จุดๆ นั้น"

"โดยการฝึกฝนตรงบริเวณสุดขอบความสามารถป้จจุบัน ซึ่งคุณมักจะทำผิดพลาด => เมื่อคุณถูกบีบให้เคลื่อนไหวช้าลง, ทำความผิดพลาด และพยายามหาทางแก้ไข ในที่สุดคุณก็จะทำมันได้อย่างคล่องแคล่ว => ตั้งเป้าใหม่ที่ยากขึ้น"

"เอาชัดๆ อีกรอบ => ณ วินาที ที่คุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่...(ใกล้ตาย) บางสิ่งที่ล้ำลึกและอยู่นอกเหนือขอบเขตการรับรู้ของคุณก็เริ่มทำงาน คุณหยุดและสะดุดอยู่แวบหนึ่ง จากนั้นก็พยายามหาคำตอบ เมื่อคุณเผชิญกับการกระเสือกกระสนในเสี้ยววินาทีและชั่วเวลาเสี้ยววินาทีนี้แหละที่สร้างความแตกต่างอย่างมหาศาล คุณไม่ได้ฝึกฝนหนักขึ้น แต่คุณกำลังฝึกฝนอย่างล้ำลึกขึ้นต่างหาก"

"ระหว่างที่เราฝึกฝนอย่างล้ำลึก โลกจะไม่ดำเนินไปตามกฎเกณฑ์ปกติ เราจะใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ความพยายามเพียงเล็กน้อยของเราจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืน... เคล็บลับสำคัญอยู่ที่การเลือกเป้าหมายให้เกินขอบเขตความสามารถในปัจจุบันไปเล็กน้อย... เลือกเป้าหมายที่ต้องดิ้นรนพยายามจึงจะทำสำเร็จ (คุณจะไม่ได้อะไรจากการตะบี้ตะบันฝึกอย่างไร้ทิศทางหรอกครับ คุณต้องเอื้อมมือออกไปคว้าเป้าหมายที่ต้องการต่างหาก)"

"กฎ 3 ข้อของการฝึกฝนอย่างล้ำลึก"
กฎข้อที่ 1 : ว่าด้วยการรวมหน่วย => ทำความรู้จักกับทักษะในภาพรวม, แบ่งย่อยทักษะออกเป็นหน่วยเล็กๆ, ชะลอความเร็ว
กฎข้อที่ 2 : ทำซ้ำ
กฎข้อที่ 3 : ลับประสาทให้คม


ตัวอย่างแบบฝึกหัด (จากการสอบ & แข่งกีฬาสี Mudleygroup ในช่วงแรก)
ใช้กระสุน 2 นัด ยิง 9 ครั้งภายใน 1 สัปดาห์ โดยเก็บระยะให้ได้มากกว่า 10%ATR (เอาค่าเฉลี่ยหัวท้ายของ Day)
การยิงแต่ละครั้งห้ามถือ order นานเกิน 48 ช.ม.และห้าม Stop Loss
เมื่อทำได้จนชำนาญแล้วก็เพิ่มระยะ หรือ เพิ่มจำนวนครั้ง 
(โปรยิงได้ประมาณ 25-30 นัดติดกัน โดยกระสุนไม่ติดเลย)



"เกิด... ตาย... วนเวียน... เรียนรู้... ลงมือทำ หาทางออก... => หลุดจาก Loop"

***Jun 19, 2014 - คุณรู้อาไรเกี่ยวกับการเทรดบ้าง ตอนที่ 29

"If we are facing in the right direction, all we have to do is keep on walking." - Buddhist Proverb

“Every job requires experience, and experience takes time”


Best Quote: "Short term volatility is greatest at turning points and diminishes as a trend becomes established… By the time all the participants have adjusted the rules of the game will change again" - George Soros

“Outperforming the market with low volatility on a consistent basis is an impossibility,” said Soros, 82. “I outperformed the market for 30-odd years, but not with low volatility.” - George Soros

"รอ Volatility ดึงดูดก่อนเดี๋ยวเม็ดเงินฝรั่งหรือแม้แต่กองทุนก็กลับเข้ามาติดกับเราเอง :) พวกนี้เล่นเป็น Trend, สำหรับมือใหม่ อย่าเล่นดักหน้า รอดักหลังจากเค้าเล่นสบายใจกว่าครับ" - Mudleygroup

"ส่วนพวก Fund ฝรั่งที่เล่นในบ้านเรามันวางแผนกันแค่นี้ อย่าไปยอมครับ สู้ๆ อย่าให้เค้ากินเราง่ายๆ :)" - Mudleygroup

"ถ้ามีเวลาลองจับเป็น Trend ของ Vol ดูนะครับจะเห็นภาพ เทรน Vol เป็นขึ้นเนี่ยเราต้องระวังครับอาจจะต้องเล่น เฮดจ์ไว้ด้วยบ้าง ส่วนขาลงเราก็เล่นตาม Technical ได้ตามปกติ" - Mudleygroup

“In trading you have to be defensive and aggressive at the same time. If you are not aggressive, you are not going to make money, And if you are not defensive , you are not going to keep money.” - Ray Dalio


“Investing Rule No. 1: Never lose money. Rule No. 2: Never forget Rule No. 1.” – Warren Buffett


“Survive first, and make money afterwards.” – George Soros


“The way to build long-term returns is through preservation of capital and home runs.” - Stanley Druckenmiller


หัวใจของ Hedge Fund => “Worst case เราจะรอดมั้ย” - Mudleygroup

"Nothing great in the world has ever been accomplished without passion"- Christian Friedrich Hebbel

"When you're in a major market downturn, the beta eats the alpha" - Jeffrey Gundlach

"Money is made by discount the obvious, bet on the unexpected" - George Soros

"I am good at riding the tide, but not the ripples of a swimming pool." - George Soros



"ทัศนคติในการเก็งกำไรหรือ psychology จะสำคัญมาก เราต้องเข้าใจว่าเรา run ระบบอยู่บนภาพใหญ่ไม่ใช่ภาพย่อย การถูกผิดแต่ละครั้งเป็นเรื่องปกติ กล่าวคือ การ Entry & Exit แต่ละครั้งมันก็เป็นเพียง jigsaw ย่อยๆ แต่ละตัวเท่านั้นเองของภาพใหญ่"

“ถ้าคุณเลือก Short sell เพียงเพราะว่า ราคาสินทรัพย์ หรือ ดัชนีสูงขึ้นมามากแล้ว คุณก็เป็นเหมือน เทรดเดอร์อีก 90% บนโลกนี้ ที่ระยะยาวแล้วตัวเลขในบัญชีของคุณเองไม่ได้เพิ่มขึ้นมากสักเท่าไร เพราะคุณกำลังไม่ยอมรับความจริงที่ว่าในระบบทุนนิยมนั้นสิ่งที่มีค่าที่แท้จริงในระยะยาวคือสินทรัพย์ ส่วนเงินซึ่งเป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนนั้นจะเสื่อมค่าลงเรื่อยๆตามเงินเฟ้อ ซึ่งการ Short sell ก็คือ การขายสินทรัพย์ออกมาก่อนล่วงหน้า แล้วรับเงินสดออกมาก่อนในปัจจุบัน “ - Jim Chanos (จาก Mudleygroup blog)

“ถ้าคุณเลือกเล่น Short sell style แล้วล่ะก็ คุณจะต้องเก่งในเรื่องของคนมากเลยทีเดียว เพราะคุณต้องรุ้ว่าเมื่อไรที่คนจะกลัว ไม่กล้าถือสินทรัพย์ในระดับราคานั้นๆ ถ้าไม่มีอะไรมาบีบให้คนขายสินทรัพย์ออกไปได้ คุณเตรียมตัวรับผลจากการ Short sell ของคุณได้เลย” - Jim Chanos (จาก Mudleygroup blog)

***Jun 18, 2014 - คุณรู้อาไรเกี่ยวกับการเทรดบ้าง ตอนที่ 28

"ถ้าเริ่มต้นด้วยความคิดและหลักการที่ไม่ถูกต้อง ผลลัพธ์มันจะไม่บานออก (แถมยังหุบ)"

"ถ้าเริ่มต้นด้วยความคิดและหลักการที่ถูกต้อง ผลลัพธ์มันจะเบ่งบานออกเสมอ
 ขยายแตกกิ่งก้านสาขาออกไปไม่มีที่สิ้นสุด"

"แต่ความคิดที่ถูกต้อง ในช่วงเริ่มต้นต้องใช้ระยะเวลาในการสะสมเสมอ
  จะช้าในช่วงแรก แต่จะเป็นอัตราเร่งในช่วงกลางและช่วงปลาย"


"ไม่สำคัญว่าคุณฉลาดแค่ไหน หรือ พยายามหนักมากแค่ไหน บางอย่างก็จำเป็นต้องใช้เวลา"
  (อย่าข้ามขั้นในขบวนการทำความเข้าใจของเราเด็ดขาดในการค้นหาความรู้ เช่น เด็กควรเริ่มจากการคลาน, 
   เดิน แล้วค่อยไปหัดวิ่ง อย่าข้ามขั้น มิเช่นนั้นแล้วผลกระทบจาก fallibility จะรุนแรงเกินไปจนเราม่องเท่งได้)

"ถ้าในใจมีตะกอน จะมองไม่เห็นความจริง"


"Reinvestment ลำดับการเกิดไม่มีผลกระทบ แต่จะกระทบ Max DD ซึ่งจะกระเทือน Mental ให้สติแตกได้ => Reinvestment จะเกิด Max DD มากกว่า No-reinvestment เสมอทุกกรณี, ไม่แน่จริงอย่า Reinvestment 555"

"Model ที่สมบูรณ์แบบ Pay-off จะต่ำ
 ส่วน Model ที่ใช้ได้ต่อเนื่องก็จะดึงเงินออกจากระบบจนเกิดลูกโซ่ จน Model ใช้ไม่ได้ในที่สุด"

"วิธีการเอากำไรไป Bet => สร้าง system ที่หลักการถูกต้องและถูกจริตความเชื่อของเรา + เผื่อ MM ให้มันทน fault ระดับ 18 ครั้งติดกันให้ได้ก็พอ หลังจากนั้นก็ Run ระบบ + MM ไปเรื่อยๆ จนระบบติดลมบนให้ได้ (จนกว่า Fixed Fractional กะ Fixed Ratio จะ Marriage กัน) รับรอง ทีเดี่ยวเกษียณเบยยย (กราฟเป็นรูปจรวด take-off แบบ Exponential) => ไม่ต้องกลัวเรื่องของ strategic capacity ของระบบ ถ้ายังไม่เกินเลข 8-9 หลัก"


"ไม่ว่าจะใช้วิธีการอะไร จงหา Margin of Safety ให้เจอ"


"Re-balancing ใช้ประโยชน์จาก Mean Reverse"

"Alpha คือ ปืนใหญ่, Beta คือ ปืนกล, เอากำไรไป Bet คือ ท่าไม้ตาย"


"คุณจะ Level up ได้เร็วขึ้น เมื่อคุณสอนคนอื่น
 เมื่อคุณสอนคนอื่น คุณก็จะ Level up"

***Jun 17, 2014 - คุณรู้อาไรเกี่ยวกับการเทรดบ้าง ตอนที่ 27

"ในตลาดมีแค่ swing กับมี Trend คุณระบุได้หรือไม่ ถ้าได้ ควรวางกลยุทธ์อย่างไร
                                                                    ถ้าไม่ได้ ควรวางกลยุทธ์อย่างไร"

"เราเทรดได้แค่ Long กับ Short, ดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้อง Bias Direction
  หรือตั้งสมมติฐานใดๆ ก่อนที่จะเข้าเทรดใช่หรือไม่?"

"ทำการบ้านให้หนัก รอตลาด confirm แล้วจึงค่อยลั่นไก"


"จะขี่ Trend ใหญ่ ใจต้องนิ่ง"

"จงพยายามลดช่องว่างระหว่าง "สิ่งที่ควรจะทำ" กับ "การลงมือทำจริง"
 ระเบียบวินัยและความสม่ำเสมอ คือ คำตอบ"

"ทำให้สำเร็จในหัวก่อน 1 รอบ แล้วค่อยไปสำเร็จนอกหัวอีก 1 รอบ"
"ลง คือ โอกาส, ขึ้น คือ กำไร (KZM)"


"ต่อให้เล่นโยนหัวก้อย ก็ต้องชนะให้ได้"

"น้ำเชี่ยว อย่าขวางเรือ"


"เหนือ Alpha ยังมี True Alpha
  เหนือ True Alpha ยังมี Double Layer True Alpha"


"จงลดความตระหนี่ในใจ ด้วยการให้ทาน => สร้างทานบารมีจนกว่าจะเต็ม
 (จงเสียสละเงินทอง, เวลา, วิชาความรู้ ความเหนื่อยยาก เพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่่นโดยไม่หวังผลตอบแทน)"

***Jun 16, 2014 - คุณรู้อาไรเกี่ยวกับการเทรดบ้าง ตอนที่ 26

"Make pips; Keep pips; "Repeat", "Repeat","Repeat""

"สำหรับเทรดเดอร์ผู้ยิ่งใหญ่ทุกคน ความล้มเหลวในช่วงแรกเป็นเหมือนกฎมากกว่าข้อยกเว้น"


"การวางแผนควรเริ่มจากภาพ Macro, TF ใหญ่ แล้วตั้งสมมติฐานว่าน่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นได้บ้าง"

"จงอดทนรอการเทรดซึ่งองค์ประกอบสำคัญทั้งหมดชี้ไปในทิศทางเดียวกัน (Odd ระดับสูง)"


"ถ้าคุณอยู่ถูกทาง Position ของคุณจะหลุดง่าย ติดยาก (++Cashflow สม่ำเสมอต่อเนื่อง)
 แต่ถ้าคุณอยู่ผิดทาง Position ของคุณจะหลุดยาก ติดง่าย"


"Move on failure to failure, from disappointment to disappointment without losing enthusiasm"

"คนที่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่แท้จริง คือ คนที่ควบคุมความปรารถนาของตนเองได้"


"อย่าเป็นแค่ทหารเลวแถวหน้า จงเป็นจอมทัพผู้ยิ่งใหญ่
 (บุคคลที่เน้นความเสี่ยง เก่งแต่เพียงวิชาการรบ ไม่เหมาะสมที่จะทำงานเป็นเทรดเดอร์ระดับสูง)"


"ในโลกของทุนนิยม, Downside risk นั้นมีจำกัด"

"จงออกแบบกลยุทธ์ให้ Win-Win ในทุกสถานการณ์"

***Jun 15, 2014 - คุณรู้อาไรเกี่ยวกับการเทรดบ้าง ตอนที่ 25

"วางแผน 99%, Action 1%"

"แม่ทัพที่ชาญฉลาด ย่อมรู้ว่าตนจะชนะก่อนออกไปรบ มั่นใจว่าก่อนว่าจะมีชัย จึงค่อยเข้าร่วมสมรภูมิ คนเก่งไม่เคยหวังลมๆ แล้งๆ กับโชคชะตา"


"จงสันโดษ และพอเพียง"

"อย่าปล่อยให้อารมณ์ชั่ววูบ ต้องทำลายสิ่งที่สร้างมาทั้งหมด"


"จงเคารพในอาชีพตัวเอง หมดเงิน ก็คือ หมดโอกาส ทุกคนรุ้ว่าการชนะ Big pot ไม่ได้มีเป็นประโยชน์อะไร หากนัก poker คนนั้นมีวิธีการเล่นที่ไม่ดีพอ ในระยะยาวเค้าก็จะหมดตัวอยุ่ดี"

"ใส่แต่ input ที่ดี => output ย่อมออกมาดี, ถ้าไม่ดีก็ช่างมัน พยายามต่อไป อย่าไปยึดติด"


"I will laugh at the world (Keep perspective)"

"อย่าสะสมหรือฝึกฝนอาวุธที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อคุณ (จง focus, อย่าหว่านแห)"

"Don't eat heads and tails (ตาอยู่)"

“ถ้าใครมาบอกว่าผมโชคดี ผมถือว่านั่นเป็นคำสบประมาท

  เพราะแสดงให้เห็นว่าเขาไม่รู้เลยว่าผมทำงานหนักแค่ไหน” - บัณฑิต อึ้งรังษี

***Jun 14, 2014 - คุณรู้อาไรเกี่ยวกับการเทรดบ้าง ตอนที่ 24

"ค้นหาฉันทะก่อน แล้วจึงค้นพบตน"

"ไม่เพียงแผนการณ์ที่จะต้องทำให้คนรอด แต่แผนต้องรอด แม้คนจะผิดพลาด
  (แผนการณ์ต้องเหนือกว่าโชคร้าย ดวงซวย ความงี่เง่าปัญญาอ่อน และ Human error)"

"Small but Beautiful"


"ทุกการตัดสินใจในการเทรดทุกครั้งนั้นสามารถจะมีเหตุการณ์สุดวิสัยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา => แต่คุณไม่ต้องสติแตกหากทำผิดพลาดไป ตราบเท่าที่กระบวนการทั้งหมดของคุณยังคงถูกต้อง"


"ราคาเป็น non-linear ไม่อยู่เหนือเส้น ก็ต้องอยู่ใต้เส้น"

"เราต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลา เพราะคนที่ชอบเทรดเข้าเส้นเลือดไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเอง
 (Stay Hungry, Stay Foolish)"


"ถ้าไม่มีเวลาดู ก็ไม่ต้องเทรด"

"เจริญสติ => ถ้าสติแตกให้หยุดเทรด
                    Mental เสียให้หยุดเทรด
                    ร่างกายไม่พร้อมให้หยุดเทรด 
                => ตลาดไม่หนีไปไหน ไม่ต้องรีบยิงไม้ห่วยๆ ลงไปหรอก 555"


"จงสร้าง Cash Machine แบบอมตะมหานิรันดร์กาลให้ได้"

"Fund ที่ได้ return สูงๆ มาจาก Alpha (ลงทุนระยะยาว ได้หลายเด้ง)
 Fund ที่ใหญ่ๆ มาจาก Beta (Day trade, Technical ส่วนมากก็ได้แค่ 100% ไปๆ มาๆ
                                              หักลบค่าเฉลี่ย เก่งๆ ก็ได้ประมาณ 40-50%)"

***Jun 13, 2014 - คุณรู้อาไรเกี่ยวกับการเทรดบ้าง ตอนที่ 23

"จงหลุดจากการ predict ราคา ไปสู่ขั้นการวางกลยุทธ์ให้จงได้"

"สุดยอดเทรดเดอร์ทุกคน ต้องเป็นเซียน MM แบบใดแบบหนึ่งเสมอ"


"เราเกิดมาเพื่อใช้โลกมนุษย์เป็นเครื่องมือในการไปสู่จุดมุ่งหมายหนึ่งฉันใด
 เราก็สามารถใช้การเทรดเป็นเครื่องมือเพื่อไปสู่อีกจุดมุ่งหมายที่ต้องการได้ฉันนั้น (มรรคมีองค์ 8)"


"การกำหนด Universe มีทั้งแบบที่เราควบคุมทุกอย่างเอาไว้หมดแล้ว กับแบบ  Dynamic"

"Combo ของ Assassins คือ ยิงเน้นๆ => ยิงรัวๆ => ท่าไม้ตาย
 ไม่ว่าจะ Boss ตายหรือเราตาย ต้องเริ่ม Combo ใหม่เสมอ"

"จงใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุด แต่สร้างผลกระทบในระดับสูงให้ได้ (Marginal utilities)"


"มนุษย์เก่งกว่า Robot เสมอ ถ้าไม่มีอารมณ์นะ 555"


"การ Bias Direction จำเป็นต้องมี เพราะเรายิงได้แค่ S กะ L, ไม่นับ VIX, option"


"เมื่อความโลภครอบงำ ดวงตาก็ไม่อาจมองเห็นความจริงที่อยู่ตรงหน้าได้
 (เทรดเดอร์ที่โลภมากเกินไป มักจะหมดตัวเสมอ)"

***Jun 12, 2014 - คุณรู้อาไรเกี่ยวกับการเทรดบ้าง ตอนที่ 22

"จงเป็นอย่างราชสีห์ อย่าเป็นแค่เพียงหมาป่ากระจอก 
  (Don't Eat The Marshmallow…Yet!)"

"เจ้ามือไม่ได้รู้อนาคต แต่เค้า Lead คุณ"

"สิ่งที่การันตีที่สุดสำหรับเทรดเดอร์ คือ ราคาที่เรา Action ไปที่ตลาด, ไม่ใช่เครื่องมือใดๆ ที่เราใช้"


"ผู้เล่นรายใหญ่ มักจะแง้มไพ่ในมือออกมาเสมอ และให้สังเกตการล้างไพ่ด้วย"


"การเทรดเป็นได้ทั้งหมดของเงิน 4 ด้าน
 (Employee, Self-employed, Business owner และ Investor) อยู่ที่คุณเลือกเอง"

"ในการเทรด FX อย่าพยามเพิ่มขนาด positions ของจนกว่าจะได้กำไร 100% ของเงินต้น
  เมื่อทำได้แล้วให้หยุดพักก่อน อย่าเทรดต่อ ไม่งั้นจะโดนสวิงกินกลับหมด"



"ยอมรับว่าเราโง่ แล้วจะไปต่อได้อีก"


"ตลาดมีขอบเขตการสุ่ม รวมถึงมีกลไกการชี้นำราคา 
 จึงไม่สามารถกระโดดขึ้นกระโดดลงมั่วๆ ซั่วๆ แบบสุดโต่งได้"


"อย่ายอมตกอยู่ในสถานการณ์ที่คุณสามารถเสียเงินจำนวนมากจากเหตุผลที่คุณไม่สามารถเข้าใจได้"

***Jun 11, 2014 - คุณรู้อาไรเกี่ยวกับการเทรดบ้าง ตอนที่ 21

"เกิด... ตาย... วนเวียน... => เทพสงคราม"

"อยากก้าวหน้า จงละ ego  เปิดใจเรียนรู้"

"ปุถุชนธรรมดายังละความเห็นผิดไม่ได้ เวลามีอะไรกระทบ อัตตา ตัวตนมากๆ ก็ต้องการที่จะตอบโต้ ทั้งนี้ก็เพื่อปกป้อง(อัตตา)ตัวเอง คือ ยังต้องการอยากเอาชนะคนอื่น นั่นเอง"

"คนฉลาด มักแสร้งโง่, คนโง่ มักแสร้งฉลาด"

“Great portfolio managers are great thinkers” Mark Yusko

"จงเชื่อมั่นในสัญชาตญาณ ก็ต่อเมื่อได้สัญชาตญาณมาแล้วจริงๆ (ToT)"


"เทรดท่ายากไม่ได้แปลว่าจะได้กำไรมากขึ้น
 เทรดเอาตังค์ ไม่ได้เทรดเอาเท่ห์ เอาเก่ง เอาหล่อ"

"ไม่แน่จริงอย่าเล่น Short , ยกเว้นว่ามันพังแล้วจริงๆ
  (Upside risk น่ากลัวกว่า Downside risk มากกกก)"

"อะไรที่มันเร็วไป ก็มักจะไม่ยั่งยืน"

"LoL คนบางคนยอม add Line คนอื่นไปมั่วๆ เพื่อจะได้เล่น cookie run ต่อ LoL"

***Jun 10, 2014 - คุณรู้อาไรเกี่ยวกับการเทรดบ้าง ตอนที่ 20

"เรียบง่าย แต่งดงาม"

"มีความแตกต่างกันอย่างมาก ระหว่างการทำงาน (เทรด) ไปวันๆ กับการทำด้วยจิตวิญญาณ"

"จงรู้ความเสี่ยงในสิ่งที่ต้องการจะลงทุน"


"หลายคนบอกว่าการซื้อเฉลี่ยขาลงนั้นมันไม่ถูก แต่สำหรับผมนั้นมันถูกเสียยิ่งกว่าถูก 555"

"จงกำไรตั้งแต่ตอนซื้อ ไม่ใช่ตอนขาย"


"การเทรดที่ดีควรมีองค์ประกอบ 3 อย่าง คือ Fundamental, Technical และ Market timing"

"ความประณีตของงาน บ่งบอกความละเอียดของจิต"


"จงสร้างท่าไม้ตายเฉพาะของตัวเองขึ้นมา เก็บมันเอาไว้จนถึงเวลาที่สมควรใช้"


มันเจ็บปวดมากที่ต้องขาดทุนอยู่ตลอดเวลา ผมมองขึ้นฟ้าและพูดกับพระเจ้าว่า
"นี่ผมโง่ขนาดนั้นจริงๆ หรือ"
และผมรู้สึกเหมือนได้ยินคำตอบอย่างชัดเจนว่า
"ไม่หรอกนะ นายไม่ใช่คนโง่ นายแค่ต้องทำมันต่อไป" - Michael Marcus

***Jun 9, 2014 - คุณรู้อาไรเกี่ยวกับการเทรดบ้าง ตอนที่ 19

"ประสบการณ์ แลกด้วยเลือด"

"มีโค้ชก็เร็ว ไม่มีก็ช้า, อยากจะเป็นโปรยังไงก็ต้องมี 10,000 - 30,000 Hours"

"การฝึกซ้อมที่ยอดเยี่ยม คือ การฝึกในจุดกลมกล่อม (sweet spot)"

"เวลาที่รอดตายกลับมาจากนรก คุณจะ Level up!!"


"แต่ถ้าไม่รอด คุณต้องระบุให้ได้ว่าทำไมคุณถึงไม่รอด แล้วปิดช่องโหว่ให้หมด และอย่าทำซ้ำ"



"ถ้าคีย์คำสั่งเสร็จหมดแล้ว กำลังจะกด Enter เพื่อยิง order สำคัญ แล้วเกิดไฟดับ
 นั่นเป็นความผิดของคุณ"

"ถ้าเกิดกำลังจะยิง order สำคัญ พอกำลังจะกด Enter แล้ว Notebook ก็ hang ดับไปซะเฉยๆ
 นั่นเป็นความผิดของคุณ"

"ถ้าเกิดยิง order ไปแล้ว Broker match order ผิดมาให้
 นั่นก็เป็นความผิดของคุณ"

"ถ้าเกิดยิง order ไปแล้ว SET บอกว่า ปลั๊กหลุด!! หรือ Broke บอกว่า Server กรู down!!
 นั่นก็เป็นความผิดของคุณ"

"ถ้าเกิดมีคนมาขอร้องให้ช่วยเหลือด่วนตอนคุณกำลังเทรดอยู่ คุณช่วยเค้า
 แล้วทำให้การเทรดคุณเสียหาย นั่นก็เป็นความผิดของคุณ!!?"

"ไม่ว่าจะเกิดเหตุปัญญาอ่อน คาดไม่ถึงอะไรก็ตาม.... *j#adf/%}#dfafWtf*#Dis฿8shit*:%:":-D
  นั่นก็เป็นความผิดของคุณ"

"ไม่ว่าความผิดพลาดอะไรจะเกิดขึ้น อย่าโทษคนอื่น จงโทษตัวเอง
  แล้วถามตัวเองว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้าง แล้วเราจะแก้ไข ป้องกันได้อย่างไร..."


"ไม่เคยคิดว่าจะต้องล้างพอร์ต แต่สุดท้ายก็ล้างพอร์ต (นับครั้งไม่ถ้วนด้วย 555)
  นั่นก็เป็นความผิดของคุณ!!!"


"ไม่มีเรื่องบังเอิญในโลกนี้"

***Jun 8, 2014 - คุณรู้อาไรเกี่ยวกับการเทรดบ้าง ตอนที่ 18

วันนี้วันหยุด เอาแบบเบาๆ ผ่อนคลายบ้าง อิอิ

อันนี้ผมเคยเขียนไว้ในอีกที่นึงนานล่ะ 

เป็นสรุปบทสัมภาษณ์ของ  อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ในรายการ The Idol ครับ

ผมเลือกเฉพาะส่วนที่เอามาปรับใช้กับการเทรดได้...

ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าทางลัดไปสู่ความสำเร็จ ทุกอย่างต้องมาจากความเพียร ความพยายาม

“ไม่มีทางลัด ต้องลงมือทำ”

เวลาดูคนที่ประสบความสำเร็จ อย่าไปดูตอนที่เค้าประสบความสำเร็จแล้ว

ให้ไปดูตอนที่เค้ายังมาไม่ถึง ไปดูวิธีการก้าวแต่ละขั้น แต่ละขั้น แต่ละขั้น

จอมยุทธ์ที่เก่งที่สุด คือ จอมยุทธ์ที่เรียนรู้ศาสตร์ทุกสำนัก

แล้วลืมทุกสำนักที่เรียนมา

จากนั้นก็บัญญัติวิทยายุทธ์ขึ้นมาเอง…

ไม่มีใครเก่งเสมอไป

บางคนเก่งในบางเวลา

แต่ถ้าโจทย์เปลี่ยนแล้วอ่านโจทย์ไม่แตก => เจ๊ง

ถึงอ่านโจทย์แตกแต่แก้ไม่ทัน => ก็เจ๊ง…

คนที่ประสบความสำเร็จต้องรู้ว่าบางเวลาฟ้าปิด

คนจีนบอกว่า “ฟ้าปิดจงซุ่มตระเตรียมความพร้อม จนถึงต่อเมื่อฟ้าเปิดถึงได้เป็นมังกรทยานฟ้า”…

คนเราต้องมีความมุ่งมั่น ทะเยอทยาน

ไม่ว่าคุณจะยากจน เกิดมาต่ำต้อยแค่ไหน

ขอให้คุณมานะ พยายาม หมั่นฝึกฝนตนเอง สักวันโอกาสจะเป็นของคุณ…

คนเราควรที่จะรู้ว่าเรา ชอบอะไร รักอะไร ไม่ชอบอะไร

คนเราต้องหาจุดแข็งของตัวเองให้เจอ

“เพราะคนเราสร้างตัวเองจากจุดแข็ง ไม่ใช่จากการลบจุดอ่อน”…

***Jun 7, 2014 - คุณรู้อาไรเกี่ยวกับการเทรดบ้าง ตอนที่ 17

"แนวโน้มใหญ่ มักชนะแนวโน้มย่อยเสมอ เพราะมันมีพลังมากกว่า"

"จงใช้การเสริมแรงของแต่ละ Time Frame ให้เป็นประโยชน์ เมื่อเกิดการ agree ซึ่งกันและกัน"

"เรือเล็กควรออกจากฝั่ง (R2D2)"

"เข้าใจธรรมชาติ สอดคล้องกับธรรมชาติ ไม่ฝืนธรรมชาติ ทำให้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติได้เต็มที่"

"อย่ามั่นใจจนเกินไป ให้ท่องเอาไว้ว่า เรา _ิบหายได้ตลอดเวลา..."

"สิ่งที่จะทำให้ port คุณระเบิดได้จริงๆ มีแค่ 2 อย่างเท่านั้น คือ

 1) Overtrade และ 2) ไม่มีวินัยหรือไม่ทำตามแผนการ"

"ถ้าชนะใจตนเองได้ ต่อให้เจ้ามือเอาระเบิดปรมณูมาถล่มตลาด ก็ทำอาไรคุณไม่ได้ครับ 555"

"คีย์อีกอย่าง ก็คือ การประเมิน Maximum Downside or Upside Risk"

"จริงๆ โดยสามัญสำนึก เราก็รู้ว่าอาไรเป็นอาไร แต่เรามักทำไม่ได้"

"เงินสดจะทวีพลังรุนแรงตอนเกิด crisis or panic
(เงินสดนั้นเป็น Negative Correlations กับ assets อื่นๆ ทั่วไป)"

***Jun 6, 2014 - คุณรู้อาไรเกี่ยวกับการเทรดบ้าง ตอนที่ 16

"พรสวรรค์มีค่าพอๆ กับเกลือนั่นแหละ ถ้าไม่ฝึกซ้อม"


"ถ้าผมไม่ซ้อม 1 วัน ผมจะรู้ตัวว่าผมทำได้ไม่เหมือนเดิม
 ถ้าผมไม่ซ้อม 2 วัน เพื่อนผม ครอบครัวผมจะรู้ว่าผมทำได้ไม่เหมือนเดิม
 ถ้าผมไม่ซ้อม 3 วัน คนทั้งโลกจะรู้ว่าผมทำได้ไม่เหมือนเดิม"


"ถ้าคุณชอบเล่นรัสเซียน รูเล็ต แม้จะมีกระสุนแค่ 1/6 ในลูกโม่ ซักวันนึงมันก็ต้อง jackpot โดนอยู่ดี (แต่โดนแล้ว ม่องเท่งเลยนะ 555)"


"บางครั้ง เราก็เป็นเพียงแค่ลิงที่โชคดีเท่านั้น"


"คนโลภไม่กลัว คนกลัวไม่โลภ"


"มี ความพยายาม ที่ยอดเยี่ยม แต่ไม่มีวินัยมันก็เท่านั้น
 มี ระบบ ที่ยอดเยี่ยม แต่ไม่มีวินัยมันก็เท่านั้น
 มี MM ที่ยอดเยี่ยม แต่ไม่มีวินัยมันก็เท่านั้น
 มี แผนการ ที่ยอดเยี่ยม แต่ไม่มีวินัยมันก็เท่านั้น
 มี กลยุทธ์ ที่ยอดเยี่ยม แต่ไม่มีวินัยมันก็เท่านั้น"
 มี อาจารย์ ที่ยอดเยี่ยม แต่ไม่มีวินัยมันก็เท่านั้น!!!"


"มืออาชีพ อดทนรอจังหวะได้เป็นเดือน, มือสมัครเล่น วินาทีเดียวก็รอไม่ได้"


"มีชีวิตที่เรียบง่าย อยู่ง่าย กินง่าย พูดน้อย นอนน้อย ทำให้มาก
 แต่อย่าพยายามเทรดให้ได้เงินเยอะๆ เพื่อจะได้ใช้ชีวิตเรียบง่ายที่ศรีพันวานะครัชช 555"

***Jun 5, 2014 - คุณรู้อาไรเกี่ยวกับการเทรดบ้าง ตอนที่ 15

"ปริมาณเหยื่อมีมากกว่านักล่าเสมอ เย้!!!"

"นักล่าจะรู้พฤติกรรมเหยื่อเสมอ แต่เหยื่อดันไม่รู้พฤติกรรมตัวเอง และยังไม่รู้พฤติกรรมนักล่าอีกด้วย เสลด 555"


"บางครั้้งเหยื่อตายหมด นักล่าก็ต้องล่ากันเองบ้าง ฆ่าเวลา"

"Logic พฤติกรรมของนักล่า ไม่ได้เหมือนกับพฤติกรรมของเหยื่อ"


"ความลับสุดยอด ถ้ารู้กันมากๆ ก็จะไม่ใช่ความลับสุดยอดอีกต่อไป"

"เพื่อเข้าใจพฤติกรรมนักล่า คุณต้องคิดว่าตัวเองเป็นนักล่า"


"ไม่มีบ่อนคาสิโนที่ไหน สอนวิธีการทำเงินที่ถูกต้องให้แก่นักพนัน"

"สัญชาตญาณเรื่องความปลอดภัยเป็นคุณสมบัติของนักล่า"


"นักล่ารู้ขีดจำกัดตัวเอง ว่าขนาดไหนถ้าเขาแล้วทำเขาจะกลายเป็นเหยื่อเอง"

"ถ้าคุณไม่เข้าใจว่าใครคือผู้เสียเงินในตลาดนี้ ผู้เสียเงินก็คือคุณนั่นเอง!!"

"อย่าเอากรอบความคิดของคนอื่นมาครอบตัวเอง!!?"

***Jun 4, 2014 - คุณรู้อาไรเกี่ยวกับการเทรดบ้าง ตอนที่ 14

"ชนะได้ เมื่อไม่คิดเอาชนะ"


"เรื่องการเทรดมันยาก เพราะมันต้องใช้ skill แบบใยแมงมุม คือเราต้องอยู่ในตลาดให้นานที่สุด พบเจอสถานการณ์มาหมดแล้วทุกรูปแบบ เราถึงจะเอาตัวรอดได้ ก็คือ ตอนแรกจิ๊กซอว์ในหัว มันยังต่อกันไม่ครบว่างั้นเหอะ คุณก็ต้องศึกษา เรียนรู้ หาจิ๊กซอว์แต่ละตัวมาต่อไปเรื่อยๆ จนภาพมันเต็ม => ในแต่ละ scenario คุณต้องหาจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายให้เจอ อิอิ"


"พิจารณา Fact  มองดู Opinion"


"เคลื่อนกองทัพใหญ่ ต้องใช้เวลา และทิ้งร่องรอยเอาไว้เสมอ"


"อย่าเอา Bias ของคนอื่น มาใส่ในหัวของตัวเอง!!?"


"จะ Tank, Assassin, Worrier หรือ Wizard ไม่สำคัญ ขอให้จับหนูได้ก็พอ"


"เทรดเดอร์ที่เก่งๆ จะอ่าน Volatility ของตลาดออก

แล้วก็จะสามารถปรับทรัพยากรที่จะนำมาใช้ให้สอดคล้องกับภาวะตลาดได้"

"เมื่อคุณลอกการบ้านคนอื่น ก็เตรียมตัวได้เลย..."

"จริงๆ ต้องฝึกจนได้ระดับสัญาชาตญาณ ถ้ายังทำไม่ได้

ก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆ ก็เลยถามว่าคนใจไม่รัก มันจะทำได้มั๊ยล่ะ?"

***Jun 3, 2014 - คุณรู้อาไรเกี่ยวกับการเทรดบ้าง ตอนที่ 13

"ทำไม คนที่เก่งระดับโลก ถึงต้อง reserve cash ไว้ 50% ล่ะ ในเมื่อเค้าเก่งขนาดนั้น"

"ในเมื่อเค้าแม่นขนาดนั้น ทำไมเค้าไม่อัดสัญญาเยอะๆ เลยล่ะ"

"ทำไมคนที่ฉลาดมากๆ เช่น หมอ หรือวิศวะ มาเล่นหุ้น ส่วนใหญ่ก็เจ๊งอยู่ดีล่ะ"

"ทำไม Hedge fund แม่มเทรดโคตรเก่งกว่าคนธรรมดาเยอะเลย ถึงไม่ยอมใช้ leverage ล่ะ  ถ้าใช้อย่างมากก็ 2:1"

"ถ้าเรารู้ว่าเราแม่มโคตรเก่งเลย เราจะทำยังไง 

ก) อัด position แม่มเลย 
ข) ค่อยๆ เล่น ใจเย็นๆ"

"concept ของ Hedge fund คือ การสร้าง Model ครอบครองทรัพยากรโลก 
เราต้องครอบครองเป็น asset, Future มันเป็นตัวบริหารความเสี่ยง ไม่ใช่สำหรับเก็งกำไร อย่าใช้ผิด function"

"ถ้าจะเก็งกำไร ให้เอากำไรไป bet"

"กลยุทธเป็นเรื่องระยะยาว แต่แท็คติคเป็นเรื่องระยะสั้น"

***Jun 2, 2014 - คุณรู้อาไรเกี่ยวกับการเทรดบ้าง ตอนที่ 12

"ถ้าราคากำลังวิ่งหนีค่าเฉลี่ยในอัตราเร่ง คุณจะเอาภาชนะรูปทรงอาไรไปลอง (รอง) รับ 1.สี่เหลี่ยม 2. สามเหลี่ยม (ธรรมดาหรือกลับหัว) 3.วงกลม (ฮา)"

"ถ้าเราเอาตัวเองเป็น Indy  เจ้ามือจะไม่มีทางหลอกเราได้ ยกเว้นว่าเราจะหลอกตัวเอง"

"หยิน-หยาง = Re-balancing"

"คุณอย่าเล่นมากเกินไป จนระบบตลาดเสียศูนย์ (Equilibrium) ถ้าคุณเล่นแบบเกาะๆ ไป วิธีการของคุณมันก็ยังคงใช้ไปได้เรื่อยๆ (คือ อย่ากินเงินเจ้ามากเกินไป เด่วเจ้าโกรธ)"
"เพราะฉะนั้นเมื่อถึงจุดที่ได้กำไรแล้วพอสมควร คุณก็ต้อง take profit หนีออกมา มันได้แค่นั้นแหละครับ อย่าไปโลภมาก (เพราะ เด่วเจ้าโกรธอีกเหมือนเดิม 555 แล้วคุณก็จะโดนท่าไม้ตายใส่ -*-)


"ในเร็วมีช้า ในช้ามีเร็ว"


"4+3+2+1, 1+2+3+4 , +,- Rebalancing = True Alpha =>Trading Department"
"1+1+10 , +,- Rebalancing = True Alpha"


"ผิดได้ไม่อั้น, ผิดได้จนกว่าจะถูก, มีหลายก๊อก, Unlimit "


"So, it's just a Number or So, it's just a Game!!!"


"ท่องเอาไว้ Worst case คุณจะรอดมั๊ย??? ต่อให้เจ้ามือล้มละลาย ฆ่าตัวตาย คุณก็จะต้องไม่ตายตามเจ้า ปล่อยให้เจ้ามันตายไปคนเดียวพอ อิอิ"

***Jun 1, 2014 - คุณรู้อาไรเกี่ยวกับการเทรดบ้าง ตอนที่ 11

"จุดที่ทนไม่ไหวของ Stop Loss ส่วนมากก็มักจะเป็นจุดกลับตัว"

"คนหนึ่งขาย อีกคนกลับซื้อ, Why?"

"อยากเท เทมาเลย กรูรับไม่อั้น!!?"

"คนหนึ่งไล่ซื้อ อีกคนกลับรินขาย?"


"การเลือกกลุ่มหรือที่ทำงานที่เราชอบหรือสนใจ เราควรจะไปอยู่ในที่ๆ เราโง่ที่สุด (เด่วมันจะ osmosis เอง 55) แต่การเลือกสนามเทรด เราควรจะทำตรงกันข้าม"

"คุณระบุข้อผิดพลาดของตัวเองได้มั๊ย เพราะเราปรับปรุงแก้ไขจากข้อผิดพลาด"

"ถ้าคุณเรียนภาษาญี่ปุ่นได้คำเดียว ขอให้เรียนคำว่า Kaizen"


"เมื่อส่งทหารเข้าไปประจำการแล้ว พอเห็นเหยื่อ (กำไร) เรามีหน้าที่ Kill Kill Kill
Kill ตัวที่มันร้ายๆ ถ้าเห็นเหยื่อตัวร้ายแล้วปล่อยหลุดไปได้ เราก็จะกลายเป็นเหยื่อแทน
ส่วนเหยื่อที่มันอุ๊ยอ๊าย ก็เลี้ยงข้าวให้มันกินจนตัวใหญ่ๆ ก่อน ค่อย Kill Kill Kill"
(อันนี้ขึ้นอยู่กับสไตล์และการวางแผน กลยุทธ์ด้วย)

"เรื่องการเทรดนั้นกว้างและละเอียดมาก เหมือนจิตใจมนุษย์ เพราะการเทรดจริงๆ แล้วก็คือการกินเงินคนอื่น สรุปมันก็คือการต่อสู้ระหว่างมนุษย์ในรูปแบบเกมส์การเงินนั่นเอง

ดังนั้นเราไม่อาจจะคุยกันไม่กี่คําแล้วก็จบ และไม่มีสูตรสําเร็จ 
การหวังอะไรง่ายๆ เร็วๆ จึงไม่มี"