***Jan 25, 2014 - DAX มหาประลัย

Model มหาประลัย กับ Index มหาประลัย กร๊ากก!!

ตามรูปอ่านจากซ้ายมาขวาครับ

เริ่มต้น Trader#1 ทำการบ้านมาว่าภาพรวมลงแน่ (แต่ไม่รู้เมื่อไหร่ แต่ประมาณว่า 1 week น่าลงแน่รูปนี้) 

มีการเตือน Trader#2 ให้ปิดไม้ L ที่มีอยู่ในมือด้วยความหวังดี

Trader 2 คนมีคนละ 3 ไม้เทรด port เดียวกัน

กฏมีว่าห้าม All-in  ด้านใดด้านหนึ่ง แต่ไม่วายอารมณ์พาไป (อีกแล้ว)

Trader#1 จึงทำการ S All-in 3 ไม้

Trader#2 เห็นก็เลยทนไม่ไหว ขอ All-in บ้าง เพราะถ้าเกิด Trader#1 ถูกขึ้นมาคงจะโดนเหยียดหยามมิใช่น้อย โดย Trader#1 บอกว่า Mental ไม่เสียแน่นอน port ทนได้ไม้ละ 300 จุด โดยไม่ต้อง Stop Loss

ลูกศรจิ้มลงตรงวงกลม คือ จุดที่ All-in S 6 ไม้รวด

แต่เมื่อใดที่คุณฝืนกฏ พระเจ้าก็พร้อมที่จะลงโทษคุณทันที 555 (มรึงไม่รวยง่ายๆ หรอกน่า แสรดด)

หลังจากนั้นราคาก็จิ้มลงไป ในใจยิ้มกริ่ม รวยล่ะกรู แต่!!! หลังจากนั้นมันก็พุ่งกลับขึ้นอีกด้านอย่างรวดเร็วยิ่งกว่า V Shape ในตำนาน ราคาพุ่งขึ้นไปอีกด้าน 350 จุดอย่างรวดเร็ว Port แทบแตก เพราะไม่ยอมเปิดไม้ Hedge อีก (ตรงรูปกรรไกรนั้น คือ จุด Hedge ที่ดีที่สุด แต่ไม่ได้ Hedge เนื่องจากโดน Bias S ครอบงำ และ Mental เสีย เพราะว่ากำไรแล้วไม่ได้ปิด + All-in 6 ไม้ มันไม่ใช่สิ่งที่ Mental ปกติจะรับได้)

หลังจากนั้นก็มีการ Hedge แบบผิดจังหวะ เข้ายอด ออกก้น Equity ก็โดนกินไปอย่างรวดเร็ว DD ไป 85%

Trader#1 เริ่มถอดใจบอกว่าอาจต้องล้าง port

แต่เราเชื่อในกฎของการ Hedge แบบมีชั้นเชิงแบบที่เคยทำการบ้านมาว่า

"คุณจะใช้กระบวนท่าอะไรก็ได้ ขอให้คุม Loss ให้อยู่"

จึงเริ่มวางไม้ Hedge แบบขั้นบันไดในจุดที่คิดว่าจะไม่โดนเกี่ยวแน่ๆ จะว่าวัดใจกันในเฮือกสุดท้ายก็ไม่เชิง => สุดท้ายแล้วมันก็ลงจนได้ เราก็เลื่อนไม้ Hedge ตามลงมา โดยต้องกะให้ได้ว่า อีกวันนึงตลาดมันเปิดกระโดดขึ้นมาก็จะต้องไม่เกี่ยวโดนไม้ Hedge 6 ไม้ของเราที่กระจายกำลังกันอยู่

ผลลัพธ์คือ โดนเกี่ยวไปแค่ 1 ไม้ (ตั้งพลาดไป 2 จุด) ซึ่งถือว่าน้อยมากเพราะตั้งครั้งละ 6 ไม้เลื่อนไปเลื่อนมาเป็นร้อยครั้ง พอมันลง เราก็เลื่อนไม้ Hedge ตามไปเรื่อยๆ เหมือน Trailling stop ทำการ Squeeze Equity กลับคืนมาจากที่ port เหลืออยู่แค่ 15% ก็กลับอยู่ที่ระดับ 120% หรือโตขึ้น 8 เท่าหรือ 800% ภายใน 2 วัน (DAX แม่ม ลงโหดจิงๆ โหดแท้หราวันเดียว 330 จุด โคตร Big Black ในตำนาน)

สรุปว่า กรูทดลอง Model ระเบิดมหาประลัยได้อีกอันแระ 555 คราวหน้าไม่พลาดแน่ หึหึหึ


***ทิ้งท้ายเอาไว้ว่า สิ่งที่จะทำให้ port คุณระเบิดได้มีแค่ 2 อย่างเท่านั้น คือ
1) Overtrade และ 2) Stop Loss ไม่ทำงานครับ
ถ้าคุณคุม 2 อย่างนี้ได้ ก็เท่ากับคุณคุมเกมส์ได้ คือ ควบคุมความเสียหายได้
ในเมื่อคุณ Limit Loss ได้แล้ว ต่อให้เจ้ามือเอาระเบิดปรมณูมาถล่มตลาด ก็ทำอาไรคุณไม่ได้ครับ
555



เอารูปในอดีตตอนเกิดเหตุมาลงเก็บไว้ว่าควรจะ Hedge ตรงไหน (Break 3 เหลี่ยม + Golden Cross + ทะลุแนวต้าน + Indy ทุกอย่างบอกว่าเป็นขาขึ้นหมดแล้ว)
=> ในนาทีชีวิต ถ้าเราไม่มีแผนการเตรียมไว้ล่วงหน้า ก็มักจะตัดสินใจพลาดเสมอครับ