บันทึกการเทรด 25-6-2556 => ต่อไปต้องบันทึกการเทรด 2 ตลาดล่ะ งานงอกอีกล่ะ

ถ้า post S&P วันที่ 25 ก็คือ ของวันที่ 24 ส่วน SET ก็ของวันนั้นตรงๆ เลย

 

อันนี้ลอง run ระบบเมื่อวานวันแรก กระสุนมีให้ Max 15 lots ห้าม Stop loss

แปลว่าใครออกแบบระบบได้ดีกว่า และมีวินัยมากกว่าคนนั้นชนะ in long run

เราคีย์ order ฝั่ง long ทีละ 0.1 lot ถ้าถูก 1 จุดจะได้ 5$ ฝั่ง short เอาไว้ hedge ทีละ 1 lot ถ้าถูก 1$ จะได้ 50$ เมื่อวานคาดการณ์ไว้ว่าตลาดน่าจะแกว่งไม่เกิน 60 จุดนับจากตรงกลางตอนตลาดเปิดอยู่ที่ 1580 จุด ถ้าขึ้นก็คงไม่เกิน 1610 ถ้าลงก็คงไม่เกิน 1550 ซึ่งเรา Bias short ตาม TF day

ฝั่ง long ก็ซอยมันถี่ๆ เวลากระเด้งก็กิน cashflow ไปเรื่อยๆ ส่วนฝั่ง short จะ cover ส่วน equity ไม่ให้ติดลบเยอะแล้วก็ทยอยกิน cashflow เหมือนกันด้วยเป็นระยะ

ผลการ run วันแรก ได้มา 1,394.6$ เยอะกว่าที่คิดแฮะ (Swing แต่ไม่มี trend)
แค่ได้เฉลี่ยประมาณวันละ 1,000$ ก็ชนะล่ะ
ต้นทุน 100,000$ เฉลี่ยแล้วควรจะได้เดือนละ 20% หรือ 20,000$ ก็ตกวันละไม่ถึง 1,000$ ดีเลย
(แข่ง 3 รอบก่อน ใครได้เกิน 60,000$ ก็เข้ารอบแน่นอนล่ะ ถ้าไม่ผิดกติการนะ)

แต่ตลาดเมื่อวานมันแกว่งแรงด้วยแหละ ถือว่าโชคดี ขึ้นสุดลงสุดกรอบที่วางไว้เลยคือลงจาก 1580 ไป 30 จุด ที่ 1550 แล้วก็เด้งกลับขึ้นมาใหม่ที่ 1580 จุด อีกรอบ ถือว่าเป็น V-shape ในตำนาน เอาไว้ดักกินเม่าชัดๆ... ตอนนี้มี position ติดอยู่รวมๆ กัน 10 ไม้ก็แค่ 1 lot เอง ติดลบประมาณ 1,000$

step ต่อไป คือ แทรกเก็บกรอบการสวิง ราย day & night ตามสีฟ้าสีส้ม จะได้รู้กรอบการสวิง
แล้วลอง key order ให้กว้างขึ้นหน่อยเป็น 0.2 lot ต่อไม้แล้วเปรียบเทียบการ generate cashflow (เรื่องของเรื่องคือขีเกียจ key order รอทีนึงเป็นร้อยๆ ไม้ ต้องทำทุกวันด้วย)



ส่วน port ทดลอง QH ลืม save รูปหายไปล่ะ
เมื่อวานตลาดเริ่ม rebound หนักช่วงบ่ายเลยปิด series M (ใกล้) ไป 3 สัญญา ยังคงเหลืออีก 2 สัญญายังปิดไม่หมด ส่วน series U เหลือ 6 สัญญาครับ

เอารูปนี้ไปดูแทนตอนที่ spread มันถ่างมากๆ