***Oct 20, 2014 - คุณรู้อาไรเกี่ยวกับการเทรดบ้าง ตอนที่ 45

Return = Cash + Beta + Alpha เวอร์ชั่น มโนฯ เอง ภาค #1


Beta คือ เครื่องพ่นเงินอมตะ, กองทัพไร้พ่าย, Close system

Alpha คือ ตัวอ่อน Alien ที่เอาไปฝังไว้ในของดีๆ ที่เราอยากจะได้มากๆ (จนตัวสั่น)
                 เดี๋ยวตัวอ่อนมันจะโตเอง (จากการเขมือบ) แล้วค่อยๆ ออกลูกออกหลานออกมาเรื่อยๆ



Beta คือ กินความผันผวน (กินสวิง ไม่สวิงก็เงิบ)

Alpha คือ กินความโลภกับความกลัว



Beta คือ ปืนกล

Alpha คือ ปืนใหญ่



Beta คือ ระบบหรือวิธีการอะไรก็ได้ที่เราใช้ในการล่าส่วนต่างของทุน
              (พวกเงินเดือน ค่าเช่า เงินปันผล ดอกเบี้ย ซื้อมาขายไป (trading) ก็มองให้เป็น beta ได้นะ)

Alpha คือ ทางลัดของระบบทุนนิยม (เก็บของแถวๆ Production cost)
                 (Undervalue มากๆ ราคาหลุดจากความเป็นจริง จั่งซี้มันต้องสวน!!!)



Beta คือ ไหลตาม Trend (ไม่สวน MA)

Alpha คือ สวน Trend (อย่างน้อยๆ ก็ต้อง MR ล่ะวะ หึหึหึ)
                 (สวนด้าน Overvalue มากๆ ทำได้เฉพาะของที่ไม่ค่อยจีรังยั่งยืน เช่น หุ้นเทคโนโลยี)



ฺBeta คือ สินค้าที่คนกำลังนิยม (ชมชอบ) ถ้าคนไม่นิยม กระสุนก็จะติดง่าย หลุดยาก
               ถ้ากระสุนเริ่มติดเยอะๆ ก็แปลว่าอยู่ผิดด้านล่ะ ผิดทางก็ควรจะหยุด

Alpha คือ สินค้าที่กำลังจะเป็นที่นิยมให้อนาคต เนื่องจากเงินมันจะไหลไปกระจุกตรงนั้น
                 เนื่องจากเหตุผลอาไรบางอย่าง...



Beta คือ เกมส์เศรษฐี เก็บค่าผ่านทาง สร้าง Landmark ไปเรื่อยๆ

Alpha คือ Snowball กลิ้งขึ้นกลิ้งลง กลิ้งไปกลิ้งมา กินเรียบ



Beta ผิดแล้วอย่าฝืน เปลืองทรัพยากร move ไปตัวอื่นเถอะเพื่อน!! เชื่อกรู

Alpha สู้กันจนกว่าจะตายกันไปข้างนึง (ถ้าพื้นฐานไม่เปลี่ยนนะ 555)



อะไร คือ ความจริงแท้ในการเลือก + จังหวะเข้าทำของ Beta
อะไร คือ ความจริงแท้ในการเลือก + จังหวะเข้าทำของ Alpha
อะไร คือ ความจริงแท้ของจังหวะในการ Re-balancing (ไม่เร็วและไม่ช้าจนเกินไป)



ฺBeta => Slope 0, +

Alpha => Slope -, 0, +

Dynamic Beta คือ ช่วงปลายของ Slope -, 0 ก่อนที่จะไป +
เพราะ

George Soros
Best Quote: "Short term volatility is greatest at turning points and diminishes as a trend becomes established… By the time all the participants have adjusted the rules of the game will change again"


Vol สูง เพราะมีเม็ดเงินไหลเข้ามา (จะเก็บของยังไง ก็ต้องทิ้งรอยเท้าไว้เสมอ)
Vol สูง เพราะเจ้าต้องล่อรายย่อยให้เละก่อน ถึงจะเก็บของได้ตามเป้าและได้ราคาดี
(พวกมรึงจงคายของดีราคาถูกออกมาซะ 555 T T)
ที่ไหน Vol สูง ก็ move ทรัพยากรกองทัพ Beta ไปแจมกะเค้าด้วย
จริงๆ คิดไปคิดมาแล้ว ฺDynamic Beta ก็เหมือน theme ของ Good asset swing ที่เราให้คุณภิริเทรดนั่นแหละ lol

***Oct 13, 2014 - เมื่อผมเชื่อคนอื่น... (ไม่แน่จริงอย่าเล่น Short)

ประสบการณ์ snowball หนึ่งในการล้างพอร์ตครั้งสำคัญ ต้องขุดมาประจาน เก็บไว้ดู
(เขียนเก็บไว้นานแล้ว แต่ไม่ได้แชร์ เขิน 555 ถือว่า sharing ล่ะกันคับ จะได้ไม่ต้องเจ็บซ้ำซ้อนแบบผม)



เมื่อผมเชื่อคนอื่น...

เหตุการณ์นี้เกิดตอนช่วงต้นปีนี้เองครับ

เมื่อต้นปี 2014 ที่ผ่านมา Larry  W. บอกให้ S ทอง ผมแม่มก็ร้อนวิชา snowball ก็ S น้องทองเบยย...
โดยปกติแล้วข้อมูล Seasonal ของ Larry (ที่ต้องจ่ายเงินซื้อมาแสนแพง) แทบจะไม่เคยพลาดเลย (ฟังคนที่เค้าซื้อข้อมูลมาบอกแบบนี้ ไอ่เราก็ดันโง่เชื่อเค้าอีกน่ะ ฮาๆ) แต่สุดท้ายแล้ว Larry ยังต้องออกมาขอโทษว่าคาดการณ์ผิด ขอเลื่อน Timing (ตลาดเฉลยว่า เคลื่อนไป 2 เดือนเอง แม่มเอ๊ย!!)



แล้วเมื่อผม S กาแฟตามข้อมูล Seasonal อีกครั้งล่ะ (คือ กรูดื้ออ่ะ)
ผลแม่มก็เป็นแบบนี้แหละ 555

http://www.businessinsider.com/why-coffee-prices-are-surging-2014-2

แค่ผมเงื้อมือ S กาแฟเท่านั้นแหละ อยู่ดีๆ กาแฟแม่มก็ล้มตายหมดเลยได้ไงฟระ!! 
ราคากาแฟพุ่งขึ้นเป็นจรวดทยานฟ้าในบัดดล (แต่ตอนราคาพุ่งนั้น ข่าวยังไม่ออกนะคับ 555)



สรุปรอบนี้ ผิดทั้ง Direction ผิดทั้ง MM ผิดแผนการ คิดว่า S แล้วอาจจะโชคดีถูกซักตัว แต่ปรากฎว่าผิดทั้งคู่ Bias มาเต็มๆ Mental ก็เริ่มเสีย เริ่มควบคุมไม่ได้ โดนตลาดบีบ ตอนนั้นยัง Rebalancing ไม่เป็นด้วย เวลาจะดู port ก็ไม่มี ยังดันทะลึ่่งเล่นท่ายากอีก


"ไม่แน่จริง อย่าเล่น Short โดยเฉพาะ Commodity"
  คำพูดนี้จิงตลอดกาลครับ เพราะทรัพยากรที่มีคุณค่าในตัวเองจะไม่มีวันแจกฟรีเด็ดขาด
  แล้วเราก็จะคำนวณ MM ไม่ถูกด้วย เพราะ The Sky's the limit ครับ 555 ต้องปั่น CF ให้ทันอย่างเดียวเท่านั้นถ้าปั่น CF มาเลี้ยงไม่ทัน + cash reserve ไม่พอ ก็ล้างพอร์ตอย่างเดียวครับ



เปิด port นี้ได้แค่ 83 วันก็ล้างพอร์ตแระ ยิงไปทั้งหมด 845 ครั้ง ใส่เงินไป 1600$ ได้ bonus 100% กลายเป็น 3200$ win 694 นัด = 5,256$  Loss 151 นัด = -8,456$ หมดพอร์ต 555 T T

แต่ที่น่าเจ็บใจที่สุด คือ Port ระเบิดตอนคืนวันศุกร์ช่วงดึกๆ (ลมหายใจเฮีอกสุดท้าย) แล้วหลังจากนั้นต่อมาแค่ไม่กี่ชั่วโมงพอเช้าวันจันทร์เท่านั้นแหละทองแม่มก็ลงรวดเดียว 100$ เลย กลับไปจุดเริ่มต้นที่ผมเริ่ม short พอดี ToT (ยังสงสัยอยู่เลยว่า นี่มรึงดันราคาขึ้นมากินกรูคนเดียวเลยป่าววะเนี่ย!!!)

การล้างพอร์ตรอบนี้ทำให้ผมต้อง ปรับแก้ทุกอย่างใหม่หมดเลย เลิกดื้อล่ะ


"สรุปได้ว่า อย่าเชื่อคนอื่น... เด็ดขาด"

Oct 5, 2014 - เหนื่อยนักพักก่อน ตอนที่ 4 - "10 ปีล้างแค้นก็ยังไม่สาย 555"

หลังจากที่อดทนมา 519 weeks ทนอีกซักหน่อยเหลือไม่ถึง 1 week มันจะเป็นไรล่ะ 555

ช่วงนี้เริ่มกลับมานอยๆ อีกล่ะ เนื่องจากจัดสรรเวลาไม่ค่อยลงตัว ก็เลยเซ็งๆ

กลับเข้าเรื่องการเทรดของคุณภิริดีกว่า

เดือนนี้คุณภิริก็ยังทำผลงานได้ดีต่อเนื่อง เกือบจะพูดได้ว่าเทรดหุ้นง่ายกว่าทอดไข่ล่ะ 555

ส่วนอันนี้เป็น port ทดลอง beta lagging
เรียกว่ายังมั่วๆ ซั่วๆ อยู่ return ดีก็จริง แต่ยังคุม DD ไม่ได้เลย น่าจะเป็นเพราะเทรดเยอะเกินไป
เดือนที่แล้วกดมาอีก 300 กว่าไม้ (นี่กรูจะเทรดแข่งกับ algo หรอฟระ)
บอกตัวเองให้เทรดช้าลง ก็ยิ่งกลับกลายมาเป็นเทรดรัวขึ้นเรื่อยๆ
ต้องแก้ที่วินัยต่อไป

เดือน 10 นี่เพิ่งจะเทรดไปได้แค่ไม่กี่วัน ดันแทรงเดือน 8 ซะล่ะ จะทำไงให้ช้าลงดีละเนี่ย ชักกลุ้มล่ะ!!

***Sep 20, 2014 - คุณรู้อาไรเกี่ยวกับการเทรดบ้าง ตอนที่ 44

ปริศนามหากาพย์กระสุน 5 นัด

"ราคามีแค่ขึ้นกับลง คนคิดเก่งๆ ก็คิดกลยุทธ์วิธีการออกมาได้ 108-1009"

"อะไรคือความจริงแท้ ที่คุณใช้ในการทำ Trading Scenario, Directional Bias"

"แล้วทำไมคุณต้องเทรดสวน Trend"


"KZM คือ ทรงกระบอก"
              1 1 1 1
              1 1 1 1
              1 1 1 1
              1 1 1 1
              1 1 1 1
                                   
"ทรง 3 เหลี่ยม เหมาะกับการ Snowball หรือ Alpha + Rebalancing"


"Mental คุณจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อคุณคำนวณกรอบการเทรด คิดแผนการ + กลยุทธ์ และวางเงินเผื่อ MM ไว้โดยสมบูรณ์แล้ว"

"ราคากระสุน 1 นัด ควรมีค่าเท่ากับ ราคาปัจจุบัน - ด้วยราคาที่ไม่มีวันโดนกิน Stop Loss (ซึ่ง worst case = 0)"

"Maximum Downside Risk ก็คือ ราคาที่ไม่มีวันโดนกิน Stop Loss, ซึ่งถ้าคุณประเมิน MDR เก่งก็..."

"ถ้าใช้เงินเท่ากัน คุณจะเทรดสินค้า 1 ตัวใช้กระสุน 5 นัด หรือจะเทรด 15 ตัวใช้กระสุนตัวละ 5 นัด + แล้วคุณต้องมี cash reserve อีกเท่าไหร่"

"แล้วถ้าคุณกระจายตัวเทรดมากๆ แล้วมันจะสู้เทรดตัวเดียวที่มันสวิงแรงๆ ได้ยังไง? (ปริศนา Asset swing)"

"Beta = Volatility, Volatility is not the same as risk. Things that are volatile can also be less risky"

"High risk ไม่จำเป็นต้อง High return แต่อาจจะ High Loss แทน, การกระจายความเสี่ยงก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำให้ return ลดลง แต่ return ควรจะเท่าเดิม+ความเสี่ยงลดลง"

"จงพยายามลด Risk + พยายามเพิ่ม Return"

"แต่ความสามารถของเทรดเดอร์จะบิดเบี้ยวและผิดเพื้ยนไป เมื่อเขาต้องการจะเสี่ยงให้น้อยที่สุดแต่ดัน
อยากได้สินทรัพย์เพิ่มมากขึ้น (หรือ return เพิ่มมากขึ้น) ซึ่งมันขัดแย้งกันอย่างแรงอีก 555 (แม่ม!! -*-)"

***Sep 14, 2014 - คุณรู้อาไรเกี่ยวกับการเทรดบ้าง ตอนที่ 43

"กระสุน 1 นัด มีมูลค่ามากมายมหาศาล ถ้าเราใช้มันเป็น เพราะฉะนั้นโปรดอย่ายิงทิ้งยิงขว้าง ก่อนจะยิงทุกนัดโปรดใส่ชีวิตและจิตวิญญาณลงไปด้วย"

"ผิดแล้วต้องยอมรับ, ปลดกระสุน = ปลด Ego"

"มีกระสุนอยู่ในมือจะเริ่มใหม่เมื่อไหร่ก็ได้ แต่ถ้าทำลายกระสุนก็ Game over"

"ชนะ เมื่อไม่คิดเอาชนะ"


"วิธีประเมิน direction ที่ง่ายที่สุดแบบไม่มี Bias คือ ถามเด็กหรือคนที่ไม่รู้เรื่่องเลยว่า กราฟในรูปตอนนี้มันกำลังขึ้นหรือลงอยู่ 555"



"ถ้าคุณเทรดอย่างเคร่งเครียด กระวนกระวาย กระสับกระส่าย ร้อนรน ไม่มีความสุข แปลว่าคุณมาผิดทาง  แต่ถ้าคุณทำมันอย่างสนุกสนาน ตื่นเต้น เมามันส์ ระริกระรี้แล้วล่ะก็ แปลว่าคุณมาถูกทางล่ะ (ไม่ใช่ comfort zone นะ)"

"จงควบคุมลมหายใจของตนเอง และเปลี่ยนความเร็วในการหายใจของคู่ต่อสู้ (แต่ก็ไม่ควรทำให้จิตผู้อื่นกระเพื่อมนะ ...ขัดแย้งอีกล่ะ -*-)"

"พยายามหนีจาก Comfort zone ไปยัง Sweet spot แต่ไม่ใช่ Dead end"

"ถ้ามันเป็นเกมส์ที่ไม่มีวันชนะ แล้วคุณจะเล่นมันไปทำไม"

"คุณคิดว่าสุดยอดวิชา ที่ใช้ทำเงินไปได้เรื่อยๆ ไม่จำกัด ต้องใช้เวลาศึกษากี่ปี? และต้องเสียเงินค่าเรียนเท่าไหร่?"



"สิ่งที่ต้องการคำเดียว คือ "อิสรภาพ" (ทางโลก+ทางธรรม)"

"ถ้าพูดได้คำเดียว ขอพูดว่า "มันเป็นเช่นนั้นเอง""

"หลังจากที่ศึกษา และฝึกฝนมาอย่างยาวนาน ในที่สุดก็ค้นพบว่า กรูนี่แม่งยังไม่รู้เรื่องอาไรเลยว่ะ (เหมือนเดิม) 555"

***Sep 6, 2014 - คุณรู้อาไรเกี่ยวกับการเทรดบ้าง ตอนที่ 42

"การวางกลยุทธ์ถ้าเป็นนักรบก็จะสนใจแต่พิชัยสงครามเพื่อจะให้ได้มาซึ่งชัยชนะ ซึ่งเป็นข้อแตกต่างระหว่าง กุนซือ กับ นักรบ  ลองอ่านดูนะครับสนุกดี (The Golden Key to Strategy) แล้วเราก็จะมองออกว่าทำไมกุนซือถึงต่างกับนักรบ ทำไมขงเบ้งถึงพยามผลักดันให้เล่าปี่มีเมืองของตัวเองให้ได้ก่อน  หรือ ซุนวู คำนึงถึงการก่อร้างสร้างอาณาจักร โดยวางเรื่องสงครามเอาไว้เป็นประเด็นรอง อิอิ" - Mudleygroup

"กลยุทธ์ เปรียบเสมือนมีดพกสารพัดประโยชน์ การสร้างกลยุทธ์จึงไม่ใช่การทำอะไรให้ยุ่งยาก แต่เป็นการทำให้มันง่ายขึ้นกว่าเดิม กลยุทธ์ไม่ใช่เล่ห์เหลี่ยมกลอุบาย แต่เป็นสิ่งที่มีพื้นฐานมาจากกฎตามธรรมชาติ ไม่ได้พิสดารล้ำลึกเกินเข้าใจ แต่เป็นกลไกพื้นฐานง่ายๆ ไม่ซับซ้อน"

"กลไลของกลยุทธ์ประกอบไปด้วย 5 ชิ้นส่วน คือ ภารกิจ (mission), สมรภูมิ (ground), ภูมิอากาศ (climate), การสั่งการ (command) และระบบ (system)"

"ภารกิจ คือ เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าคืออะไร"

"สมรภูมิ คือ พื้นที่ที่เราต้องเข้าไปนัวเนียพันพันปฎิสัมพันธ์กับมัน"

"ภูมิอากาศ คือ เงื่อนไขสภาพแวดล้อม"

"การสั่งการ คือ สิ่งที่บ่งบอกถึงบุคลิกภาพ"

"ระบบ คือ การทำงานร่วมกับคนอื่นๆ"

ดังนั้น ภารกิจจึงเป็นตัวกำหนดกลยุทธ์ และยึดโยงกลไกทั้งหมดเข้าด้วยกัน

"การดำเนินกลยุทธ์นั้นเป็นวงรอบ แบ่งย่อยกระบวนการออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ ฟัง (listen) เล็งเป้า (Aim) เคลื่อนที่ (Move) และ อ้างสิทธิ์ (Claim) (คล้ายๆ กับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือ สังเกต ตั้งสมมติฐาน ทดสอบ และประเมินผล)"

"วงรอบดังกล่าวนี้เองที่เป็นการขับเคลื่อนกลยุทธ์ หัวใจสำคัญอยู่ที่การวิเคราะห์ตำแหน่งของตัวเองให้ชัดเจน และพัฒนามันให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ"

"เรา "ฟัง" เพื่อค้นพบโอกาสเป็นอันดับแรก เพื่อค้นหาว่าเป้าหมายใหม่ที่เป็นไปได้ตามเงื่อนไขเฉพาะของตนนั้นคืออะไร และนอกจากนั้นเรายัง "ฟัง" เพื่อเติมเต็มแผนที่ของสถานการณ์ของเรา ส่วนการ "เล็ง" ก็เพื่อเป็นการศึกษาแผนที่นั้นเพื่อค้นพบโอกาสที่ดีที่สุดเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของเรา"

"การเคลื่อนที่อย่างสัมฤทธิ์ผล ต้องใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและหลบหลึกอุปสรรค จากนั้นจึง "อ้างสิทธิ์" เพื่อรับผลสำเร็จของตน"

"เนื่องจากวงจรความก้าวหน้านั้นเป็นกระบวนการตามธรรมชาติ สิ่งใดที่ไม่เคลื่อนที่เลยย่อมมีแต่เสื่อมโทรมลง ดังนั้นการพยายามยึดมั่นสิ่งใดให้คงเคิมจึงเป็นการฝืนตน ในขณะที่โลกมีการแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา การปรับตัวอยู่เสมอจึงมีความจำเป็นทางกายภาพ"

"ตำแหน่งทุกๆ ตำแหน่งที่เราเหมาเอาว่าเป็นของตายนั้นในที่สุดก็จะสูญเสียไป เพราะความสำเร็จไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากการเคลื่อนที่จากตำแหน่งหนึ่งมาสู่อีกตำแหน่งหนึ่งเท่านั้น และหากไม่มีการเคลื่อนไหวปรับเปลี่ยนบ้าง ตำแหน่งนั้นก็มีแต่จะเสื่อมลงเรื่อยๆ เสมือนที่ดินที่ทำการเพาะปลูกซ้ำๆ กันเหมือนเดิม"

"ความหยิ่งทะนงนั้นมีราคาแพง แต่ความก้าวหน้านั้นมีราคาถูก"

"สรุปในที่นี้ กลยุทธ์ เป็นเครื่องมือในการมองเห็นตำแหน่งที่ชัดเจอของตัวเองท่ามกลางสถานการณ์แวดล้อม เมื่อรู้ตำแหน่งของตัวเองแล้วก็จะเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน และมองเห็นทิศทางที่จะดำเนินการ รวมถึงการรับมือกับโอกาสและอุปสรรคที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง"

"รู้ตนเอง แล้ว "Wu wei" 555 "



ลอกเค้ามาจากสรุปหนังสือกุญแจทองสู่สุดยอดกลยุทธ์:The Golden Key to Strategy 
(เนื่องจากหาซื้อหนังสือไม่ได้ 555 ไหนๆ ก็อ่านไปแล้ว สรุปมั่วๆ เก็บไว้อ่านก่อนดีก่า)

Credit: http://nokreader.blogspot.com/2009/03/blog-post.html

Aug 31, 2014 - เหนื่อยนักพักก่อน ตอนที่ 3 - "ไม่มีเวลา (อีกแล้ว 555)"

เดือนนี้ไม่ค่อยมีเวลา เนื่องจากลูกจ้างมนุษย์ต่างดาวหนีไปอีกแล้ว
งาน self-employed 1 แรงงานใช้เวลาประมาณ 330 ชม./เดือน (ก็เข้าใจว่างานมันหนักและน่าเบื่อ)
ลูกจ้างหนีไปคนนึง เราก็ต้องรับ load เพิ่มอีกอย่างต่ำ 180 ชม./เดือน
ปกติเดือนนึงมี 720 ชม. แต่เราก็ทำงานเหมือนมี 1000 ชม. อยู่แล้ว
อันนี้ต้องรับมาเพิ่มอีก 180 ชม. ก็เลยรู้สึกค่อนข้างสบายตัวดี 555 -*-
(ผมคิดว่าเมืองไทยนี่ขาดแคลนแรงงานขั้นวิกฤตมานานล่ะ เนื่องจากผมไม่สามารถหาลูกจ้างที่เป็นคนไทยได้เลยมานานหลายปีแระ จริงๆ นานๆ จะมีคนไทยหลุดมาคนนึง แต่ก็จะแบบว่าขี้เกียจ (ตัวเป็นขน) และชอบขโมยเงิน (จริงๆ ก็จะเป็นคนประเภทแบบว่าไม่มีใครเอาแล้วประมาณนั้น ไอ่เราก็ขาดแคลนคน ใครมาก็ต้องรับไว้ก่อน เลือกไม่ได้เลยว่างั้นเถอะ หรือเราไม่มีดวงบริวารก็ไม่อาจทราบได้ lol)

สรุปเลยล่ะกันเวลามีน้อย

จริงๆ แล้วเดือนที่ 3 เนี่ย คุณภิริทำ Cashflow ได้สูงที่สุดเลย แต่พอดีว่าผู้ถือหุ้นพอใจในผลงาน 2 เดือนที่ผ่านมาก็เลยเพิ่มทุนให้อีก 50% แต่ผมขี้เกียจ adjust ให้มันตรงแล้วก็ถือว่าต่อไปนี้ก็ให้เทียบ performance กับเงินทุนใหม่ไปเลยล่ะกัน อุอุ

นอกจากนี้ผมก็เริ่ม close system เทรดค่าเงินแบบ beta lagging อีก 4-6 คู่ ตั้งใจว่าจะค่อยๆ เล่นแบบช้าๆ ล่ะทีนี้ตั้งเป้าไว้แค่เดือนละ 1-2% แต่ปรากฎว่าเดือนแรกเทรดไปได้แค่ 3 weeks กดไป 60 กว่าไม้ก็ซัดไป 15% ได้เป้าครบปีล่ะ เลยว่าจะต้องเพลาๆ บ้าง ต้องท่องไว้เสมอว่า อย่ารีบ อย่ารีบ แล้วก็อย่ารีบ... จบแระ

***Aug 30, 2014 - คุณรู้อาไรเกี่ยวกับการเทรดบ้าง ตอนที่ 41

"การล่าส่วนเกินทุนเกิดขึ้นได้เนื่องจากความไม่เท่าเทียมกันของตลาด ซึ่งเกิดมาจากความแตกต่างกันของความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้เล่นแต่ละคนในตลาด"

"การทดลอง Model ควรทดลองทำในตลาดจริง โดยแบ่งเงินบางส่วน (ที่โยนทิ้งไปได้เลยโดยไม่รู้สึก) มาทดลองทำ ซึ่งจะทำให้รู้ไปเลยว่าใช้ได้จริงหรือไม่ อีกทั้งยังช่วยฝึกทั้ง Mental และ Trader skill ไปในตัวด้วย"

"หัวใจเริ่มต้นในการทำ Model คือ ตรรกะ ของ Model นั้นๆ ว่าหัวใจของมันคืออะไร และเราต้องการจะทำอะไร (เช่น ต้องการเพิ่มปริมาณ Assets ในมือเป็นหลัก โดย Cashflow เป็นเพียงผลพลอยได้เป็นต้น)"

"ขั้นตอนต่อมา คือ หากระบวนการที่จะช่วยให้ Model ของเราดำเนินไปได้ตามตรรกะที่เราตั้งไว้ให้"

"เราต้องค้นหาความจริงแท้ส่วนมาก หรือโอกาสส่วนมากของตลาดออกมาให้ได้ (>70%) แล้วเอาไปใส่ไว้ใน Model เช่น ตลาดจะขึ้น ถ้า... ... ... Model จะทำการ Long, ตลาดจะลง ถ้า... ... ... Model จะทำการ Sell, ส่วนไอ่... ... ... นี่ต้องหามาเติมเอาเอง ตามความถนัดของแต่ละคน"

"คนส่วนใหญ่กัมักจะถามว่า ทำไมไม่บอกไอ่วิธี... ... ... มาเลย คำตอบก็คือ ถ้าเอาวิธีเหมือนๆ กันไปทำเหมือนกัน วิธีการนั้นๆ ก็จะใช้ไม่ได้ในที่สุด (โปรดกลับไปดูข้อความบนสุด), สิ่งที่ดีกว่านั้น คือ การเข้าใจ concept อย่างแท้จริงและนำไปพัฒนาให้เหมาะสมกับนิสัยของเราเองแล้ว เราก็จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ของตลาดได้เป็นอย่างดี"

"ดังนั้นความสำเร็จจึงขื้นอยู่กับความตั้งใจในการพัฒนาและฝึกฝน หาได้มีสูตรสำเร็จในการทำกำไรในตลาดได้เสมอ"

"สุดท้ายแล้ว Model มันจะใช้ได้ผลก็ต่อเมื่อ ตรรกะที่เราเอาไปใส่ไว้มันเป็นความจริงแท้ส่วนมากของตลาดนั่นเอง ซึ่งเมื่อมันใช้ได้ผลแล้วเราเอาวิธีที่ได้ผลนั้นมาเทรดให้เป็นนิสัย เราก็จะมีนิสัยที่เทรดได้กำไรมากกว่าขาดทุน"

"สิ่งที่สำคัญก็คือ ไม่มี Model ใดสมบูรณ์แบบ ทุก Model ล้วนต้องมีจุดผิดพลาด แต่ทุกคนต้องผ่านมันไปให้ได้ บางคนทิ้ง Model ที่ดีเยี่ยมไปเพียงเพราะมันมีจุดผิดพลาดเพียงบางจุด ทั้งๆ ที่จริงๆ แล้วข้อเสียของมนุษย์เองนั้นแหละที่ทำให้ Model ไม่สำเร็จหรือทำตาม Model ไม่ได้ เพราะจิตวิทยาลึกๆ ในใจของคนส่วนใหญ่ต้องการความสมบูรณ์แบบไร้ที่ติ แต่มันก็หามีไม่ (No Holy Grail)"


เรียบเรียงจาก แนวคิดในการทำ Model โดย Mudleygroup

***Aug 29, 2014 - คุณรู้อาไรเกี่ยวกับการเทรดบ้าง ตอนที่ 40

"คนที่เก่งๆ เขาต่างจากคนทั่วไป ตรงที่เขามีความ "เป็นเลิศ" ในสิ่งที่เขาทำ => จงเป็นคน Focus"

"1% that matters จงเก็บทุกรายละเอียด แม้ว่าคนอื่นจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตาม"

"อยู่วงการอื่นมา คนอาจจะเรียกคุณว่า Genius, แต่พอมาเริ่มเทรด คุณก็ต้องเริ่มใหม่หมดไม่มีข้อยกเว้น"

"ตั้งเป้าเดือนละ 1-2% ดันทำได้ 10-20% แต่ถ้าตั้งเป้าเดือนละ 10-20% ส่วนมากมักจะไม่ได้อะไรเลย"

"ขณะที่คนอื่นเริ่มมาเก็งกำไรสนามที่เราเทรด เราก็ขายให้เค้าแล้วหนีไปเทรดสนามอื่นแทน พอเค้าตามมาอีกก็ขายให้เค้าอีกแล้วหนีไปตัวใหม่แทน (ทุนน้อยๆ ก็ต้องดักตีหัวเค้าก่อนแต่เนิ่นๆ)"

"หัวใจของการเทรดของผม simple เลยคือ "Buy When Others Are Fearful" & "keep buying until they have nothing to sell" กลยุทธ์เหล่านี้ไม่สำคัญว่าเราจะต้องมีเงินเยอะ หัวใจสำคัญอยุ่ที่ Tactic กับ การบริหาร positions size ครับ ^ ^" - Mudleygroup

"จงยอมรับคำด่าว่า ที่ปราศจากอคติ"

"เราอยู่บนกองขี้ที่เรียกว่าธุรกิจ... ถ้าทุกคนมองว่าเป็นขี้ มันก็เป็นขี้ แต่ถ้าเราว่างขี้ไว้บนหญ้า มันจะเป็นปุ๋ย ถ้าผมไม่ทำ คนอื่นก็ทำ (อยู่ดี)" - พี่ต่อ Phenomena (ตัดมาบางส่วน)

"คุณไม่จำเป็นต้องรอให้มีก่อน ถึงจะให้คนอื่นได้ ถึงคุณจะไม่มีอะไรเลย คุณก็เริ่มด้วยการให้ได้"

"ถ้าต้องการชีวิตไม่ธรรมดา คุณต้องแสวงหาทัศนคติของความเป็นเลิศ และอยู่กับมันทุกลมหายใจ" - รวิศ หาญอุตสาหะ

"ในหลวงท่านทรงบอกว่า ทำดีแต่ ถ้าไม่มีใครเห็นให้ถือเป็นกำไร ยิ่งทำดีแล้วคนด่า คนว่า อันนั้นเรียกว่าเป็นกุศล นี่คือหลักในการดำเนินชีวิตของผม" - ธนญชัย ศรศรีวิชัย

***Aug 23, 2014 - คุณรู้อาไรเกี่ยวกับการเทรดบ้าง ตอนที่ 39

"Hedge Fund Manager คือ จอมทัพ, Trader คือ ยอดนักรบ"


"ถ้าคุณมีกระสุน 1,000 นัด คุณจะบริหารยังไง"

"ถ้าคุณมีกระสุน 100 นัด คุณจะบริหารยังไง"

"ถ้าคุณมีกระสุน 20 นัด คุณจะบริหารยังไง"

"ถ้าคุณมีกระสุน 5 นัด คุณจะบริหารยังไง"

"ถ้าคุณมีกระสุน 3 นัด คุณจะบริหารยังไง"

"ถ้าคุณมีกระสุน 2 นัด คุณจะบริหารยังไง"

"ถ้าคุณมีกระสุนนัดเดียว คุณจะบริหารมันยังไง"


"ถ้าคุณไม่มีกระสุนเลย คุณจะทำยังไง?"


"ถ้าคุณมีทรัพยากรล้นเหลือ คุณจะจัดสรรมันอย่างไร"

"แล้วถ้าคุณมีทรัพยากรจำกัดล่ะ คุณจะจัดสรรมันอย่างไร"