***Jan 25, 2015 - คุณรู้อาไรเกี่ยวกับการเทรดบ้าง ตอนที่ 47

"How fast can you learn???"

"จงทำให้ดีขึ้น ง่ายขึ้น เร็วขึ้น สะดวกขึ้น ประหยัดขึ้น???"

"จงออกแบบระบบและ MM ที่เจ้าทึ่มที่ไหนก็สามารถเทรดทำไรกำไรได้ เพราะไม่ช้าก็เร็ว ไม่เอ็งก็ข้าก็ต้องกลายเป็นเจ้าทึ่มเหมือนกัน 555 (จงเรียบง่าย เน้นพึ่งพาระบบ ไม่พึ่งพาคน)"

"How to repeat it???"

"How to expand it???"


"Hybrid system => Mechanism & Organism => Cyborg"


"Men have become the tools of their tools.
 มนุษย์กลายเป็นเครื่องมือของเครื่องมือที่พวกเขาสร้างเอง" - Henry David Thoreau

"One machine can do the work of fifty ordinary men.
  No machine can do the work of one extraordinary man.
  เครื่องจักรเครื่องหนึ่งสามารถทำงานแทนคนธรรมดาๆ ได้ 50 คน
  แต่ไม่มีเครื่องจักรใดที่จะทำงานแทนคนที่เหนือธรรมดาได้" - Elbert Hubbard


"คนเจ๋งๆ ทุกคนล้วนกลายเป็นคนที่น่าเบื่อในท้ายที่สุด" - Ralph Waldo Emerson

"คนที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริงไม่จำเป็นต้องแสวงหาความยอมรับจากใคร
  ไม่ต่างจากสิงโตที่ไม่ต้องขอความเห็นจากแกะ" - Vernon Howard


"ทรัพยากรเวลามีจำกัด จงแบ่งเวลาออกเป็นส่วนย่อยๆ เพื่อใช้มันอย่างเต็มประสิทธิภาพ
  และอย่าเสียเวลากับกิจกรรมที่ไม่มีความหมาย"



"ขอจงมีควาามเพียรที่บริสุทธิ์ ปัญญาที่เฉียบแหลม กำลังกายที่สมบูรณ์" - พระมหาชนก

Jan 11, 2015 - เหนื่อยนักพักก่อน ตอนที่ 7 - "เริ่มฤดูกาลใหม่"

ช่วงต้นเดือนนี้วุ่นกับการ liquidate กิจการทั้งหลายทั้งปวงที่ติดพันกันอยู่ ต้องเคลียร์สัญญา บัญชีต่างๆ และจบ Deal กับทุกฝ่ายๆ คาดว่าจะจบสิ้นจริงๆ ก็อีกซัก 1 เดือนต่อจากนี้

มาดู Stat เดือนที่ 7 ของคุณภิริกันบ้าง



การทำ cashflow ยังยอดเยี่ยมต่อเนื่องทำได้มากขึ้นเรื่อยๆ ทุกเดือนเลย ตอนนี้แค่เพียง 7 เดือนก็สามารถ hit target ของเป้า 1 ปีได้แล้ว (เฉลี่ยขั้นต่ำเดือนละ 1%) ส่วน NAV ก็ drop ลงเนื่องจาก SET ลงแรงแล้วดันไป effect โดนตัวที่เป็น Alpha ตัวใหญ่พอดี 555 แต่ก็ดีแล้วจะได้มีบทเรียนที่หลากหลายขึ้น เป้าหมายต่อไปก็ยังเป็นการทำ cashflow ที่สม่ำเสมอและ balance NAV ไปด้วยไม่ให้เน่าครับ ส่วนจะเพิ่มบทเรียนอะไรใหม่ๆ เข้าไปอีกหรือเปล่า  (+เอากำไรไป bet) ก็ต้องดูว่ามีเวลาว่างพร้อมกันมั๊ยถึงจะทำได้

กลับมาดู Port Close system น้องทองกันต่อ



เดือนนี้ไม่ค่อยได้เทรดเลย มีเวลาว่างอยู่ กทม. แค่ไม่กี่วัน ก็เลยไม่ได้เทรดเท่าไหร่
(จิงๆ น้องทองก็แกว่งอยู่นะ แต่ไม่ค่อยได้มีเวลาเปิดดู)



ส่วน NAV ก็ดึงกลับมาแดนบวกสำเร็จจนได้ 55
มีการแบ่งเอากำไรไป Bet ใน A/J ซึ่่งโดยหลักการจริงๆ แล้วต้อง S only แต่ดันไปยึดติดในความคิดว่า
BOJ ทำ QE ยังไง JPY ต้องอ่อน, ทองคำพุ่งขึ้นต่อเนื่องยังไง AUD ก็ต้องแข็ง จึงควร L AUD, S JPY
ประกอบกับ swap ที่เป็น + ซึ่งปกติก็ L ด้านเดียวอยู่ตลอด แต่พอเอากำไรไปยิง L เท่านั้นแหละ มันก็ขึ้นไปแป๊บเดียวอ่ะนะ ยังไม่ถึง Target ก็เลยไม่ได้ปิด หลังจากนั้นก็ลงยาวพรวดๆ เลยจนโดนกิน SL ที่ตั้งไว้ 555 (จิงๆ แล้วตัวเองก็ดื้อด้วยแหละ คิดว่าตัวเองคิดถูก เลยไม่ยอมกด SL เอง แม่ม Bet จิงเล้ยย) เลยทำให้กราฟกำไรปักลงไปนิดหน่อยอย่างที่เห็น เด่วเดือนหน้าขอ Bet ใหม่แก้ตัวครับ *0*

Happy New Year 2015 - "I'm gonna be a Trader!!!"

จะสิ้นปีอีกแล้ว ดีใจจริงๆ ปีหน้าและปีต่อๆ ไปติดกันอีก 10 กว่าปีต่อจากนี้จะเป็นที่สว่างใสรุ่งโรจน์โชติช่วงชัชวาลของผมแล้ว 555 (หลังจากที่อดทนตรากตรำฟันฝ่าพายุมา 10 ปีเต็ม) ช่วงปลายเดือน คาดว่าจะวุ่นเต็มสูบ นึกอาไรได้ก็รีบเขียนเอาไว้ก่อนเลยดีกว่า

กลับมาดูว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้เมื่อสิ้นปีที่แล้วเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการเทรด หลักก็มี 3-4 อย่าง คือ
1. การทำ True Alpha
2. Beta (Close system & Beta Lagging)
3. Portfolio Rebalancing
4. CGG Betting Model แบบระเบิดพลังทำลายล้างสูง

สรุปก็ทำสำเร็จตามเป้านะคับ (ตอนแรกบางเรื่องยังแค่เข้าใจแต่ยังไม่เข้าถึง)
ในที่สุดตอนนี้ก็ completed model อมตะแบบไม่ต้อง Stop loss ได้สมบูรณ์จนได้ (ซะที)
ซึ่งช่วงที่ผ่านมาน่าจะเป็นการ focus ที่คำว่า "How" ซะส่วนมาก ว่าไอ่วิธีการที่เราอยากจะได้ อยากจะทำ หรือที่เค้าว่ากันว่าดีนี่มันทำยังไงกันแน่

สำหรับปีหน้าจะเป็นปีแห่งการเริ่มก้าวเข้าไปเป็น Full-time trader ซะทีหลังจากที่ฝึก (งม) มาหลายปี หึหึหึ ซึ่งต่อไปจะ focus ที่คำว่า "When" ล่ะ สำหรับคำว่า "How" นี่เปรียบเสมือนเราได้รถ F1 มาแล้วแต่ถ้าเราขับไม่เป็น ขับไม่คล่อง รถมันก็วิ่งไม่เร็ว อาจจะมีไถลไปมา (แต่จะไม่เกิดอุบัติเหตุ แบบรถชนจนระเบิดล่ะนะ 555) ซึ่งการ focus ที่คำว่า "When" นี่ล่ะ ที่จะช่วยรีดเร้นประสิทธิภาพของ F1 ออกมาได้อย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้น

โดยที่เป้าหมายของปีต่อไป คือ
1. Volatility trading
2. Umbrella trading
3. Option strategy
4. Betting trade
5. Double Layer True Alpha
6. Trading Department from True Alpha
7. Asset Swing
8. Game theory
9. Mentor & Coaching

ซึ่งก็คงต้องฝึกเอง งมเอง ต่อไปเหมือนเดิม 555
ปีนี้ขอเยอะหน่อยเนื่องจากมีเวลาเต็มที่ไม่ต้องทำงาน 7 วันหลายๆ อย่างล่ะ หึหึหึ
แต่ก็ยังไม่แน่ว่าจะต้องเริ่มทำ Business ใหม่ในแดนไกลอีกรึป่าว (ใจจริงอยากจะขอพักบ้างไรบ้างน่า)
ที่มี potential ก็เล็งๆ ไว้ 2-3 อย่าง ยังไม่รู้ว่าจะเกิดมั๊ย ต้องขอลงไปอยู่ในพื้นที่ก่อนว่าจะไปต่อได้มั๊ย

สำหรับเรื่องการ Mentor & Coaching ก็คิดว่าอยากจะทำครับ โดยเบื้องต้นคิดว่าน่าจะรับได้ครั้งละ 2-3 คน ว่าแต่จะ train ใครดีล่ะ 555 เด่วค่อยว่ากันอีกที คือ ปกติก็สอนเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ อยู่แล้วอ่ะนะ บวกกับมีคนเข้ามาอ่าน blog นี้แล้วก็เข้ามาพูดคุยเยอะเหมือนกัน แต่มันต้องพูดเรื่องเดิมๆ ซ้ำๆ วนๆ ก็เลยอยากจะสร้าง standard ขึ้นมา แต่ก็คิดว่าน่าจะใช้เวลานานพอสมควรเลยทีเดียวอย่างน้อยๆ ก็น่าจะต้องมี 1-2 ปี เพราะการเทรดมันไม่ใช่แค่ไปนั่งอบรมวันสองวัน หรือแม้จะเป็นเดือนก็ตาม แล้วจะเก่งขึ้นมาได้ในบัดดลอาไรแบบนั้น เพราะว่าโดยปกติแล้วแค่คุยกันเรื่องนึง กว่าจะวางแผน ทดลอง ปรับปรุง ฝึกซ้อมใช้ให้มันคล่อง บางทีกินเวลาหลายเดือนนี่ยังไม่จบเลย...

วันนี้เอาแค่นี้ เด่วนึกไรออก ค่อยจะมาเขียนเพิ่มนะ... 555

Nov 29, 2014 - เหนื่อยนักพักก่อน ตอนที่ 6 - "ครบรอบครึ่งปีแระ"

ผ่านไปไวเหมือนโกหก ฝึกเทรดและเป็น mentor ให้คุณภิริมาครบ 6 เดือนล่ะ
มาดูผลงานกัน



โดย stat แล้วต้องถือว่ายอดเยี่ยมเลย สำหรับคนที่ไม่เคยศึกษาและเทรดมาก่อน แค่ครึ่งปีก็ทำได้ครบตามเป้าแระ ยังเหลือเวลาอีกตั้งครึ่งปีก็คงเทรดประคองไปเรื่อยๆ => จิงๆ แล้ว ต้องใช้ท่าไม้ตาย โดยการเอากำไรไป Bet ด้วย แต่เนื่องจากไม่มีเวลากันทั้งคู่ ประกอบกับคุณภิริก็ไปเริ่มทำธุรกิจใหม่ๆ อีก ก็เลยยังไม่ได้สอน 55


กลับมาดู Port close system น้องทองกันบ้าง

เดือนนี้น้องทอง swing ได้ใจ ก็เลยเก็บ cashflow ได้เยอะหน่อย




หน้าที่ต่อไป คือ พยายาม ดึง NAV ให้ขึ้นมาอยู่แดน + ให้ได้
แต่น้องทองแกยังโดนกดลงซะเป็นส่วนใหญ่ แต่เรา L only อ่ะนะ
ก็ต้องพยายามกันต่อไป สำหรับการทดลองสร้าง Gold machine อมตะเครื่องนี้
เด่วตัดยอดสิ้นเดือนนี้ จะแบ่งเอากำไรไป Bet ล่ะ หุุหุุหุ จะหมู่หรือจ่า ต้องรอดูกัน

***Nov 12, 2014 - คุณรู้อาไรเกี่ยวกับการเทรดบ้าง ตอนที่ 46

"เวลาล่วงเลยไป ท่านกำลังทำสิ่งใดอยู่เล่า"


"สิ่งแรกที่ควรคำนึงถึงมากที่สุดก่อนที่จะเริ่มเทรด คือ การประเมินความเสี่ยงขั้นสูงสุด และ การจำกัดความเสี่ยงไม่ให้เกินกรอบที่กำหนดไว้ และแผนการจัดการความเสี่ยงที่คาดไม่ถึงอื่นๆ ด้วย ถ้าเรา (พยายาม) ควบคุม Risk ให้ได้หมดแล้ว ถึง performance จะไม่ดี หรือ ตลาดไม่ดี พอร์ตก็ยังไม่เสียหาย อยู่รอดปลอดภัยได้ตลอด"

"จงคุมที่ Risk ก่อน และคุมให้อยู่ทุกจุด ทุก process ทุกๆ รายละเอียดปลีกย่อย จงอย่ามองข้าม"


"80 สิ่งที่สำคัญมักไม่ด่วน, 20 สิ่งที่ด่วนมักไม่สำคัญ"


"นกนางนวลทำได้แค่บินลงน้ำจับปลากิน หรือบินได้ไกลกว่านั้น - Jonathan Livingston"


"คุณไม่ได้เก่งขนาดที่ว่าจะเทรดหลายๆ product แล้วไม่ต้องจดอะไรเลย ไม่ต้องวางแผน มาถึงก็กดๆ ยิงๆ เอาเอง แบบที่คิดว่าตัวเองเก่งหรือมีสมองเหมือน computer ได้หรอก"

"การเทรด ถ้าไม่รีบ ไม่โลภ มีวินัย ทำตามแผนการ มันก็จบไปตั้งนานแล้ว T T"


"อะไรที่ยังทำไม่ได้ ก็เพราะ 1. ความรู้ไม่พอ 2. ประสบการณ์ไม่พอ 3. ควบคุมตัวเองไม่ดีพอ (วินัย)"

"จงเชื่อในกฎแห่งการทำซ้ำ สิ่งที่ยากมากๆ ฝึกทำบ่อยๆ ก็จะยากน้อยลง สิ่งที่ยากๆ ทั่วไป ทำบ่อยๆ ก็จะเริ่มง่ายขึ้น สิ่งที่ง่าย ทำบ่อยๆ ก็เริ่มจะเชี่ยวชาญ สิ่งที่เชี่ยวชาญ ทำบ่อยๆ ก็เริ่มมีลูกเล่นพลิกแพลง พลิ้วไหวไปมาได้ไม่จำกัดตามสถานการณ์"

สำหรับนางนวลทั่วๆ ไป การกินนั้นสำคัญกว่าการบิน แต่สำหรับโจนาธานนั้นการกินไม่ใช่เรื่องที่สำคัญไปกว่าการบิน โจนาธาน ลิฟวิงสตัน : นางนวล รักที่จะบินเหนือสิ่งอื่นใด          "แม่ ฉันไม่กลัวที่จะเหลือแต่กระดูกและขนฉันเพียงแต่อยากรู้ว่าเมื่อฉันอยู่ในอากาศ ฉันจะทำอะไรได้หรือทำไม่ได้ ฉันเพียงแต่อยากรู้เท่านั้นเอง" เมื่อต้องการเรียนรู้...โจนาธาน จึงทดลองทำ...ทุกอย่าง ไม่ว่าจำนวนใดก็เป็นขอบเขตจำกัด แต่ความเป็นเลิศไม่มีขอบเขต  นางนวลที่เยาะเย้ยความเป็นเลิศเพื่อที่จะได้ไปเที่ยว กลับไม่ได้ไปไหน แล้วก็เชื่องช้า ผู้ที่พักการเที่ยวไว้เพื่อแสวงหาความเป็นเลิศ จะไปไหนก็ได้ และก็รวดเร็วฉับพลัน จำไว้นะ โจนาธาน         "ร่างกายของเธอทั้งหมด จากปลายปีกหนึ่งไปสุดอีกปีกหนึ่ง ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากความคิดของเธอเอง"  มันเป็นรูปร่างที่เธอมองเห็นเมื่อเธอตัดโซ่ตรวนออกจากความคิดได้ เธอก็ตัดโซ่ตรวนนั้นออกจากร่างกายได้ด้วย…"  "กฎที่แท้จริงอันเดียวคือ กฎที่นำไปสู่อิสระเสรีภาพ"

Nov 5, 2014 - เหนื่อยนักพักก่อน ตอนที่ 5 - "ไปเรื่อยๆ เบๆ"

ยังวุ่นไม่่เลิก 555
แต่รู้สึกได้ว่าต่อไปมันจะเริ่มเบาลงเรื่อยๆ ล่ะ ได้เวลานับถอยหลัง อิอิ
พยายามจะหาวิธีมา manage เวลาให้ได้ ต้องจัด priority ทำแต่งานสำคัญแต่ไม่ด่วนกะสร้างวินัยให้ได้

มาเข้าเรื่องคุณภิริดีกว่า



เดือนนี้คุณภิริก็ยังทำ cashflow ได้ดีต่อเนื่องเหมือนเดิม NAV ก็ยังคงรักษาระดับเอาไว้ได้
กลยุทธ์ช่วงนี้คงจะเน้นปลดกระสุนแระ เตรียมรับความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นได้


ส่วน port beta lagging (FX) นั้น สรุปว่าทำผิดนะคร๊าบบ 555 ก็ว่าทำไมมันแปลกๆ
เพราะดันไปเล่น 2 ด้านในตัวเดียว ทุกคู่เลย
ตอนแรกคิดว่าให้ bias direction ตาม MA พอเหนือเส้นก็ L only
พอหล่นมาอยู่ใต้เส้นก็ S only คือ นึกว่าตัวเดียวเล่นได้ทั้ง 2 ด้านซะอีก
เพราะนึกว่า FX มันเป็น product พิเศษ คือ assume ว่าค่าเงินมัน sideway ตลอดกาลในกรอบใหญ่ (ถ้าอีกประเทศนึงมันไม่เจ๊งไปก่อน) เพราะฉะนั้นเราก็น่าจะเล่น 2 ด้านในคู่เดียวได้สิ (ถ้าภาพ Macro ทั้ง 2 ประเทศมันไม่หนีกันมากอ่ะ)

คือ เมื่อก่อนก็เล่นทางเดียวตลอดนะ (ใน product ที่ไม่ใช่ค่าเงิน)
แต่พอลองมาเล่น 2 ด้านใน FX ดู ก็รู้สึกว่ามันแปลกๆ ไม่รู้ว่าเข้าใจผิดรึป่าวก็เลยไป post ถามพี่ต้าน
ก็ clear เลยสรุปว่า Close system เล่นด้านเดียว จบ เหมือนเดิม 555 โง่อยู่ได้ตั้งนาน แต่ก็เป็นการเรียนรู้ที่ดีนะ...




อันนี้อีก port นึงเป็น close system ของน้องทองเค้า มันต้องเป็นแบบนี้สิถึงจะไม่แปลก 555

***Nov 2, 2014 - "ว่าด้วยเรื่องของหวู เว่ย"

เรื่องนี้ชอบเป็นพิเศษมานานแระ ได้ฤกษ์ตัดแปะเก็บไว้ซะที หึหึหึ

Credit: http://djehuti.exteen.com/20090710/entry


"ใครทนไม่ไหวก่อน คนนั้นแพ้ (กระทำการไม่กระทำ)"

"Action = Reaction (จะเก จะบลัฟ ดูตาม้าตาเรือด้วย -*-)"

"อยากเป็นใหญ่ ใจต้องนิ่ง (จะซัดเจ้ามือ ก็เตรียมตัวเตรียมใจให้ดีๆ lol)"

หวู เว่ย :: หลักแห่งการไม่กระทำ

"เป็นเรื่องปรกติที่สิ่งเช่นนั้น (อาวุธสงคราม) ย่อมจะสะท้อนคืน"

"ยิ่งตรากฎหมายออกมามากเท่าใด โจรก็จะมีมากขึ้นเท่านั้น"

"นักปราชญ์ย่อมไม่โอ้อวดตน เหตุนั้น เขาจึงได้รับการยกย่อง"

"ผู้กระทำให้เกิดความเจ็บปวดและสูญเสีย คือผู้ที่ปล่อยให้โอกาสดีเสียไป"

หลักภายใต้ข้อความสี่ประการนี้ มีความหมายว่า ในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์นั้น กำลังย่อมพ่ายแพ้แก่ตัวมันเอง การกระทำทุกอย่างที่เป็นการท้าทายย่อมได้รับการโต้ตอบ กฎของความเฉื่อยที่ฝังติดมากับภาวะการดำรงอยู่ ทำให้ทุกๆ ด้านของการดำรงอยู่ มีความโน้มเอียงที่จะดำเนินต่อไปอย่างที่มันเป็น การแทรกแซงระหว่างภาวะที่เป็นไปตามธรรมชาติและการต่อต้านภาวะนั้นของมัน เปรียบดังเช่นก้อนหินที่ต่อต้านการถูกบดทำลาย ถ้าเป็นสิ่งมีชีวิต การต่อต้านจะเป็นไปอย่างแข็งขัน เหมือนดังตัวต่อ เมื่อถูกรบกวนก็จะต่อยทันที

"การยอมจำนน คือการรักษาทั้งหมดไว้" หวู เว่ย คือหนทางเดียวที่จะทำให้ได้รับความสำเร็จอย่างแท้จริง การเข้าไปขวางอย่างจงใจทั้งก่อนหน้าและภายหลังนั้น ผลที่ได้จะไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังไว้เสมอ ด้วยเหตุนี้คนเราจึงแทบจะถูกบังคับให้ฝึก กระทำการไม่กระทำ

"ใช้ความซื่อตรงและสุจริตในการปกครองประชาชน

ใช้ความคาดไม่ถึงในการดำเนินงานทางทหาร

ใช้การไม่เข้าไปเกี่ยวข้องสำหรับการครอบครองโลก

ข้าพเจ้าเข้าใจสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรน่ะหรือ

ยิ่งมีข้อห้ามมากขึ้นเท่าใดในโลก ประชาชนก็ยิ่งยากจนลงไปเท่านั้น

ยิ่งประชากรมีฝีมือในงานอาชีพมากเพียงใด สิ่งล่อตาล่อใจก็จะถูกผลิตออกมามากเพียงนั้น

ยิ่งประกาศกฎหมายออกมามากเพียงใด โจรก็จะยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น

ด้วยประการนี้  นักปราชญ์จึงกล่าวว่า:

ข้าพเจ้าไม่คิดประดิษฐ์คิดสร้างสิ่งใด

ผลคือ ประชาชนมีความศิวิไลซ์ตามธรรมชาติ

ข้าพเจ้าจึงพึงพอใจความสงบเงียบ

ผลคือ ประชาชนมีความสุจริตอย่างยิ่งตามธรรมชาติ

ข้าพเจ้าไม่มีสิ่งใดที่จะกระทำ

ผลคือ ประชาชนมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ

ข้าพเจ้าไม่มีความปรารถนาใดๆ

ผลคือ ประชาชนอยู่อย่างเรียบง่ายตามธรรมชาติ"

"กระทำการไม่กระทำ

ดิ้นรนให้แก่การไม่ต่อสู้ดิ้นรน

พอใจในรสของสิ่งที่ไร้รส

เห็นว่าสิ่งเล็กน้อยมีความสำคัญ ทำให้ป็นจำนวนมากจากจำนวนที่น้อย

วางแผนสำหรับความกลำบากตั้งแต่มันยังง่ายอยู่

กระทำสิ่งใหญ่ตั้งแต่มันยังเป็นสิ่งเล็กน้อย

สิ่งที่ยากที่สุดในโลกนั้น ต้องกระทำขณะที่มันยังเป็นสิ่งที่ยังง่ายอยู่"

เรื่องสำคัญคือ ต้องเข้าใจว่าหวู เว่ยหาใช่สิ่งเดียวกับการไม่มีอะไรเลย และไม่ใช่ต้นแบบที่สมบูรณ์ของการอยู่เฉยๆ โดยไม่ทำอะไร ตรงกันข้ามมันเป็นเจตคติที่มีประโยชน์เป็นพิเศษ เนื่องจากมันทำให้การกระทำทั้งมวลเป็นไปได้และบังเกิดผล  หวู เว่ย คือการเข้าใจกฎธรรมชาติ การดำเนินตามกฎธรรมชาตินั้นทำให้ได้รับพลังที่แท้จริง และทำให้การกระทำทั้งมวลเกิดสัมฤทธิผล

***Oct 20, 2014 - คุณรู้อาไรเกี่ยวกับการเทรดบ้าง ตอนที่ 45

Return = Cash + Beta + Alpha เวอร์ชั่น มโนฯ เอง ภาค #1


Beta คือ เครื่องพ่นเงินอมตะ, กองทัพไร้พ่าย, Close system

Alpha คือ ตัวอ่อน Alien ที่เอาไปฝังไว้ในของดีๆ ที่เราอยากจะได้มากๆ (จนตัวสั่น)
                 เดี๋ยวตัวอ่อนมันจะโตเอง (จากการเขมือบ) แล้วค่อยๆ ออกลูกออกหลานออกมาเรื่อยๆ



Beta คือ กินความผันผวน (กินสวิง ไม่สวิงก็เงิบ)

Alpha คือ กินความโลภกับความกลัว



Beta คือ ปืนกล

Alpha คือ ปืนใหญ่



Beta คือ ระบบหรือวิธีการอะไรก็ได้ที่เราใช้ในการล่าส่วนต่างของทุน
              (พวกเงินเดือน ค่าเช่า เงินปันผล ดอกเบี้ย ซื้อมาขายไป (trading) ก็มองให้เป็น beta ได้นะ)

Alpha คือ ทางลัดของระบบทุนนิยม (เก็บของแถวๆ Production cost)
                 (Undervalue มากๆ ราคาหลุดจากความเป็นจริง จั่งซี้มันต้องสวน!!!)



Beta คือ ไหลตาม Trend (ไม่สวน MA)

Alpha คือ สวน Trend (อย่างน้อยๆ ก็ต้อง MR ล่ะวะ หึหึหึ)
                 (สวนด้าน Overvalue มากๆ ทำได้เฉพาะของที่ไม่ค่อยจีรังยั่งยืน เช่น หุ้นเทคโนโลยี)



ฺBeta คือ สินค้าที่คนกำลังนิยม (ชมชอบ) ถ้าคนไม่นิยม กระสุนก็จะติดง่าย หลุดยาก
               ถ้ากระสุนเริ่มติดเยอะๆ ก็แปลว่าอยู่ผิดด้านล่ะ ผิดทางก็ควรจะหยุด

Alpha คือ สินค้าที่กำลังจะเป็นที่นิยมให้อนาคต เนื่องจากเงินมันจะไหลไปกระจุกตรงนั้น
                 เนื่องจากเหตุผลอาไรบางอย่าง...



Beta คือ เกมส์เศรษฐี เก็บค่าผ่านทาง สร้าง Landmark ไปเรื่อยๆ

Alpha คือ Snowball กลิ้งขึ้นกลิ้งลง กลิ้งไปกลิ้งมา กินเรียบ



Beta ผิดแล้วอย่าฝืน เปลืองทรัพยากร move ไปตัวอื่นเถอะเพื่อน!! เชื่อกรู

Alpha สู้กันจนกว่าจะตายกันไปข้างนึง (ถ้าพื้นฐานไม่เปลี่ยนนะ 555)



อะไร คือ ความจริงแท้ในการเลือก + จังหวะเข้าทำของ Beta
อะไร คือ ความจริงแท้ในการเลือก + จังหวะเข้าทำของ Alpha
อะไร คือ ความจริงแท้ของจังหวะในการ Re-balancing (ไม่เร็วและไม่ช้าจนเกินไป)



ฺBeta => Slope 0, +

Alpha => Slope -, 0, +

Dynamic Beta คือ ช่วงปลายของ Slope -, 0 ก่อนที่จะไป +
เพราะ

George Soros
Best Quote: "Short term volatility is greatest at turning points and diminishes as a trend becomes established… By the time all the participants have adjusted the rules of the game will change again"


Vol สูง เพราะมีเม็ดเงินไหลเข้ามา (จะเก็บของยังไง ก็ต้องทิ้งรอยเท้าไว้เสมอ)
Vol สูง เพราะเจ้าต้องล่อรายย่อยให้เละก่อน ถึงจะเก็บของได้ตามเป้าและได้ราคาดี
(พวกมรึงจงคายของดีราคาถูกออกมาซะ 555 T T)
ที่ไหน Vol สูง ก็ move ทรัพยากรกองทัพ Beta ไปแจมกะเค้าด้วย
จริงๆ คิดไปคิดมาแล้ว ฺDynamic Beta ก็เหมือน theme ของ Good asset swing ที่เราให้คุณภิริเทรดนั่นแหละ lol

***Oct 13, 2014 - เมื่อผมเชื่อคนอื่น... (ไม่แน่จริงอย่าเล่น Short)

ประสบการณ์ snowball หนึ่งในการล้างพอร์ตครั้งสำคัญ ต้องขุดมาประจาน เก็บไว้ดู
(เขียนเก็บไว้นานแล้ว แต่ไม่ได้แชร์ เขิน 555 ถือว่า sharing ล่ะกันคับ จะได้ไม่ต้องเจ็บซ้ำซ้อนแบบผม)



เมื่อผมเชื่อคนอื่น...

เหตุการณ์นี้เกิดตอนช่วงต้นปีนี้เองครับ

เมื่อต้นปี 2014 ที่ผ่านมา Larry  W. บอกให้ S ทอง ผมแม่มก็ร้อนวิชา snowball ก็ S น้องทองเบยย...
โดยปกติแล้วข้อมูล Seasonal ของ Larry (ที่ต้องจ่ายเงินซื้อมาแสนแพง) แทบจะไม่เคยพลาดเลย (ฟังคนที่เค้าซื้อข้อมูลมาบอกแบบนี้ ไอ่เราก็ดันโง่เชื่อเค้าอีกน่ะ ฮาๆ) แต่สุดท้ายแล้ว Larry ยังต้องออกมาขอโทษว่าคาดการณ์ผิด ขอเลื่อน Timing (ตลาดเฉลยว่า เคลื่อนไป 2 เดือนเอง แม่มเอ๊ย!!)



แล้วเมื่อผม S กาแฟตามข้อมูล Seasonal อีกครั้งล่ะ (คือ กรูดื้ออ่ะ)
ผลแม่มก็เป็นแบบนี้แหละ 555

http://www.businessinsider.com/why-coffee-prices-are-surging-2014-2

แค่ผมเงื้อมือ S กาแฟเท่านั้นแหละ อยู่ดีๆ กาแฟแม่มก็ล้มตายหมดเลยได้ไงฟระ!! 
ราคากาแฟพุ่งขึ้นเป็นจรวดทยานฟ้าในบัดดล (แต่ตอนราคาพุ่งนั้น ข่าวยังไม่ออกนะคับ 555)



สรุปรอบนี้ ผิดทั้ง Direction ผิดทั้ง MM ผิดแผนการ คิดว่า S แล้วอาจจะโชคดีถูกซักตัว แต่ปรากฎว่าผิดทั้งคู่ Bias มาเต็มๆ Mental ก็เริ่มเสีย เริ่มควบคุมไม่ได้ โดนตลาดบีบ ตอนนั้นยัง Rebalancing ไม่เป็นด้วย เวลาจะดู port ก็ไม่มี ยังดันทะลึ่่งเล่นท่ายากอีก


"ไม่แน่จริง อย่าเล่น Short โดยเฉพาะ Commodity"
  คำพูดนี้จิงตลอดกาลครับ เพราะทรัพยากรที่มีคุณค่าในตัวเองจะไม่มีวันแจกฟรีเด็ดขาด
  แล้วเราก็จะคำนวณ MM ไม่ถูกด้วย เพราะ The Sky's the limit ครับ 555 ต้องปั่น CF ให้ทันอย่างเดียวเท่านั้นถ้าปั่น CF มาเลี้ยงไม่ทัน + cash reserve ไม่พอ ก็ล้างพอร์ตอย่างเดียวครับ



เปิด port นี้ได้แค่ 83 วันก็ล้างพอร์ตแระ ยิงไปทั้งหมด 845 ครั้ง ใส่เงินไป 1600$ ได้ bonus 100% กลายเป็น 3200$ win 694 นัด = 5,256$  Loss 151 นัด = -8,456$ หมดพอร์ต 555 T T

แต่ที่น่าเจ็บใจที่สุด คือ Port ระเบิดตอนคืนวันศุกร์ช่วงดึกๆ (ลมหายใจเฮีอกสุดท้าย) แล้วหลังจากนั้นต่อมาแค่ไม่กี่ชั่วโมงพอเช้าวันจันทร์เท่านั้นแหละทองแม่มก็ลงรวดเดียว 100$ เลย กลับไปจุดเริ่มต้นที่ผมเริ่ม short พอดี ToT (ยังสงสัยอยู่เลยว่า นี่มรึงดันราคาขึ้นมากินกรูคนเดียวเลยป่าววะเนี่ย!!!)

การล้างพอร์ตรอบนี้ทำให้ผมต้อง ปรับแก้ทุกอย่างใหม่หมดเลย เลิกดื้อล่ะ


"สรุปได้ว่า อย่าเชื่อคนอื่น... เด็ดขาด"

Oct 5, 2014 - เหนื่อยนักพักก่อน ตอนที่ 4 - "10 ปีล้างแค้นก็ยังไม่สาย 555"

หลังจากที่อดทนมา 519 weeks ทนอีกซักหน่อยเหลือไม่ถึง 1 week มันจะเป็นไรล่ะ 555

ช่วงนี้เริ่มกลับมานอยๆ อีกล่ะ เนื่องจากจัดสรรเวลาไม่ค่อยลงตัว ก็เลยเซ็งๆ

กลับเข้าเรื่องการเทรดของคุณภิริดีกว่า

เดือนนี้คุณภิริก็ยังทำผลงานได้ดีต่อเนื่อง เกือบจะพูดได้ว่าเทรดหุ้นง่ายกว่าทอดไข่ล่ะ 555

ส่วนอันนี้เป็น port ทดลอง beta lagging
เรียกว่ายังมั่วๆ ซั่วๆ อยู่ return ดีก็จริง แต่ยังคุม DD ไม่ได้เลย น่าจะเป็นเพราะเทรดเยอะเกินไป
เดือนที่แล้วกดมาอีก 300 กว่าไม้ (นี่กรูจะเทรดแข่งกับ algo หรอฟระ)
บอกตัวเองให้เทรดช้าลง ก็ยิ่งกลับกลายมาเป็นเทรดรัวขึ้นเรื่อยๆ
ต้องแก้ที่วินัยต่อไป

เดือน 10 นี่เพิ่งจะเทรดไปได้แค่ไม่กี่วัน ดันแทรงเดือน 8 ซะล่ะ จะทำไงให้ช้าลงดีละเนี่ย ชักกลุ้มล่ะ!!