***Jun 7, 2014 - คุณรู้อาไรเกี่ยวกับการเทรดบ้าง ตอนที่ 17

"แนวโน้มใหญ่ มักชนะแนวโน้มย่อยเสมอ เพราะมันมีพลังมากกว่า"

"จงใช้การเสริมแรงของแต่ละ Time Frame ให้เป็นประโยชน์ เมื่อเกิดการ agree ซึ่งกันและกัน"

"เรือเล็กควรออกจากฝั่ง (R2D2)"

"เข้าใจธรรมชาติ สอดคล้องกับธรรมชาติ ไม่ฝืนธรรมชาติ ทำให้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติได้เต็มที่"

"อย่ามั่นใจจนเกินไป ให้ท่องเอาไว้ว่า เรา _ิบหายได้ตลอดเวลา..."

"สิ่งที่จะทำให้ port คุณระเบิดได้จริงๆ มีแค่ 2 อย่างเท่านั้น คือ

 1) Overtrade และ 2) ไม่มีวินัยหรือไม่ทำตามแผนการ"

"ถ้าชนะใจตนเองได้ ต่อให้เจ้ามือเอาระเบิดปรมณูมาถล่มตลาด ก็ทำอาไรคุณไม่ได้ครับ 555"

"คีย์อีกอย่าง ก็คือ การประเมิน Maximum Downside or Upside Risk"

"จริงๆ โดยสามัญสำนึก เราก็รู้ว่าอาไรเป็นอาไร แต่เรามักทำไม่ได้"

"เงินสดจะทวีพลังรุนแรงตอนเกิด crisis or panic
(เงินสดนั้นเป็น Negative Correlations กับ assets อื่นๆ ทั่วไป)"

***Jun 6, 2014 - คุณรู้อาไรเกี่ยวกับการเทรดบ้าง ตอนที่ 16

"พรสวรรค์มีค่าพอๆ กับเกลือนั่นแหละ ถ้าไม่ฝึกซ้อม"


"ถ้าผมไม่ซ้อม 1 วัน ผมจะรู้ตัวว่าผมทำได้ไม่เหมือนเดิม
 ถ้าผมไม่ซ้อม 2 วัน เพื่อนผม ครอบครัวผมจะรู้ว่าผมทำได้ไม่เหมือนเดิม
 ถ้าผมไม่ซ้อม 3 วัน คนทั้งโลกจะรู้ว่าผมทำได้ไม่เหมือนเดิม"


"ถ้าคุณชอบเล่นรัสเซียน รูเล็ต แม้จะมีกระสุนแค่ 1/6 ในลูกโม่ ซักวันนึงมันก็ต้อง jackpot โดนอยู่ดี (แต่โดนแล้ว ม่องเท่งเลยนะ 555)"


"บางครั้ง เราก็เป็นเพียงแค่ลิงที่โชคดีเท่านั้น"


"คนโลภไม่กลัว คนกลัวไม่โลภ"


"มี ความพยายาม ที่ยอดเยี่ยม แต่ไม่มีวินัยมันก็เท่านั้น
 มี ระบบ ที่ยอดเยี่ยม แต่ไม่มีวินัยมันก็เท่านั้น
 มี MM ที่ยอดเยี่ยม แต่ไม่มีวินัยมันก็เท่านั้น
 มี แผนการ ที่ยอดเยี่ยม แต่ไม่มีวินัยมันก็เท่านั้น
 มี กลยุทธ์ ที่ยอดเยี่ยม แต่ไม่มีวินัยมันก็เท่านั้น"
 มี อาจารย์ ที่ยอดเยี่ยม แต่ไม่มีวินัยมันก็เท่านั้น!!!"


"มืออาชีพ อดทนรอจังหวะได้เป็นเดือน, มือสมัครเล่น วินาทีเดียวก็รอไม่ได้"


"มีชีวิตที่เรียบง่าย อยู่ง่าย กินง่าย พูดน้อย นอนน้อย ทำให้มาก
 แต่อย่าพยายามเทรดให้ได้เงินเยอะๆ เพื่อจะได้ใช้ชีวิตเรียบง่ายที่ศรีพันวานะครัชช 555"

***Jun 5, 2014 - คุณรู้อาไรเกี่ยวกับการเทรดบ้าง ตอนที่ 15

"ปริมาณเหยื่อมีมากกว่านักล่าเสมอ เย้!!!"

"นักล่าจะรู้พฤติกรรมเหยื่อเสมอ แต่เหยื่อดันไม่รู้พฤติกรรมตัวเอง และยังไม่รู้พฤติกรรมนักล่าอีกด้วย เสลด 555"


"บางครั้้งเหยื่อตายหมด นักล่าก็ต้องล่ากันเองบ้าง ฆ่าเวลา"

"Logic พฤติกรรมของนักล่า ไม่ได้เหมือนกับพฤติกรรมของเหยื่อ"


"ความลับสุดยอด ถ้ารู้กันมากๆ ก็จะไม่ใช่ความลับสุดยอดอีกต่อไป"

"เพื่อเข้าใจพฤติกรรมนักล่า คุณต้องคิดว่าตัวเองเป็นนักล่า"


"ไม่มีบ่อนคาสิโนที่ไหน สอนวิธีการทำเงินที่ถูกต้องให้แก่นักพนัน"

"สัญชาตญาณเรื่องความปลอดภัยเป็นคุณสมบัติของนักล่า"


"นักล่ารู้ขีดจำกัดตัวเอง ว่าขนาดไหนถ้าเขาแล้วทำเขาจะกลายเป็นเหยื่อเอง"

"ถ้าคุณไม่เข้าใจว่าใครคือผู้เสียเงินในตลาดนี้ ผู้เสียเงินก็คือคุณนั่นเอง!!"

"อย่าเอากรอบความคิดของคนอื่นมาครอบตัวเอง!!?"

***Jun 4, 2014 - คุณรู้อาไรเกี่ยวกับการเทรดบ้าง ตอนที่ 14

"ชนะได้ เมื่อไม่คิดเอาชนะ"


"เรื่องการเทรดมันยาก เพราะมันต้องใช้ skill แบบใยแมงมุม คือเราต้องอยู่ในตลาดให้นานที่สุด พบเจอสถานการณ์มาหมดแล้วทุกรูปแบบ เราถึงจะเอาตัวรอดได้ ก็คือ ตอนแรกจิ๊กซอว์ในหัว มันยังต่อกันไม่ครบว่างั้นเหอะ คุณก็ต้องศึกษา เรียนรู้ หาจิ๊กซอว์แต่ละตัวมาต่อไปเรื่อยๆ จนภาพมันเต็ม => ในแต่ละ scenario คุณต้องหาจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายให้เจอ อิอิ"


"พิจารณา Fact  มองดู Opinion"


"เคลื่อนกองทัพใหญ่ ต้องใช้เวลา และทิ้งร่องรอยเอาไว้เสมอ"


"อย่าเอา Bias ของคนอื่น มาใส่ในหัวของตัวเอง!!?"


"จะ Tank, Assassin, Worrier หรือ Wizard ไม่สำคัญ ขอให้จับหนูได้ก็พอ"


"เทรดเดอร์ที่เก่งๆ จะอ่าน Volatility ของตลาดออก

แล้วก็จะสามารถปรับทรัพยากรที่จะนำมาใช้ให้สอดคล้องกับภาวะตลาดได้"

"เมื่อคุณลอกการบ้านคนอื่น ก็เตรียมตัวได้เลย..."

"จริงๆ ต้องฝึกจนได้ระดับสัญาชาตญาณ ถ้ายังทำไม่ได้

ก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆ ก็เลยถามว่าคนใจไม่รัก มันจะทำได้มั๊ยล่ะ?"

***Jun 3, 2014 - คุณรู้อาไรเกี่ยวกับการเทรดบ้าง ตอนที่ 13

"ทำไม คนที่เก่งระดับโลก ถึงต้อง reserve cash ไว้ 50% ล่ะ ในเมื่อเค้าเก่งขนาดนั้น"

"ในเมื่อเค้าแม่นขนาดนั้น ทำไมเค้าไม่อัดสัญญาเยอะๆ เลยล่ะ"

"ทำไมคนที่ฉลาดมากๆ เช่น หมอ หรือวิศวะ มาเล่นหุ้น ส่วนใหญ่ก็เจ๊งอยู่ดีล่ะ"

"ทำไม Hedge fund แม่มเทรดโคตรเก่งกว่าคนธรรมดาเยอะเลย ถึงไม่ยอมใช้ leverage ล่ะ  ถ้าใช้อย่างมากก็ 2:1"

"ถ้าเรารู้ว่าเราแม่มโคตรเก่งเลย เราจะทำยังไง 

ก) อัด position แม่มเลย 
ข) ค่อยๆ เล่น ใจเย็นๆ"

"concept ของ Hedge fund คือ การสร้าง Model ครอบครองทรัพยากรโลก 
เราต้องครอบครองเป็น asset, Future มันเป็นตัวบริหารความเสี่ยง ไม่ใช่สำหรับเก็งกำไร อย่าใช้ผิด function"

"ถ้าจะเก็งกำไร ให้เอากำไรไป bet"

"กลยุทธเป็นเรื่องระยะยาว แต่แท็คติคเป็นเรื่องระยะสั้น"

***Jun 2, 2014 - คุณรู้อาไรเกี่ยวกับการเทรดบ้าง ตอนที่ 12

"ถ้าราคากำลังวิ่งหนีค่าเฉลี่ยในอัตราเร่ง คุณจะเอาภาชนะรูปทรงอาไรไปลอง (รอง) รับ 1.สี่เหลี่ยม 2. สามเหลี่ยม (ธรรมดาหรือกลับหัว) 3.วงกลม (ฮา)"

"ถ้าเราเอาตัวเองเป็น Indy  เจ้ามือจะไม่มีทางหลอกเราได้ ยกเว้นว่าเราจะหลอกตัวเอง"

"หยิน-หยาง = Re-balancing"

"คุณอย่าเล่นมากเกินไป จนระบบตลาดเสียศูนย์ (Equilibrium) ถ้าคุณเล่นแบบเกาะๆ ไป วิธีการของคุณมันก็ยังคงใช้ไปได้เรื่อยๆ (คือ อย่ากินเงินเจ้ามากเกินไป เด่วเจ้าโกรธ)"
"เพราะฉะนั้นเมื่อถึงจุดที่ได้กำไรแล้วพอสมควร คุณก็ต้อง take profit หนีออกมา มันได้แค่นั้นแหละครับ อย่าไปโลภมาก (เพราะ เด่วเจ้าโกรธอีกเหมือนเดิม 555 แล้วคุณก็จะโดนท่าไม้ตายใส่ -*-)


"ในเร็วมีช้า ในช้ามีเร็ว"


"4+3+2+1, 1+2+3+4 , +,- Rebalancing = True Alpha =>Trading Department"
"1+1+10 , +,- Rebalancing = True Alpha"


"ผิดได้ไม่อั้น, ผิดได้จนกว่าจะถูก, มีหลายก๊อก, Unlimit "


"So, it's just a Number or So, it's just a Game!!!"


"ท่องเอาไว้ Worst case คุณจะรอดมั๊ย??? ต่อให้เจ้ามือล้มละลาย ฆ่าตัวตาย คุณก็จะต้องไม่ตายตามเจ้า ปล่อยให้เจ้ามันตายไปคนเดียวพอ อิอิ"

***Jun 1, 2014 - คุณรู้อาไรเกี่ยวกับการเทรดบ้าง ตอนที่ 11

"จุดที่ทนไม่ไหวของ Stop Loss ส่วนมากก็มักจะเป็นจุดกลับตัว"

"คนหนึ่งขาย อีกคนกลับซื้อ, Why?"

"อยากเท เทมาเลย กรูรับไม่อั้น!!?"

"คนหนึ่งไล่ซื้อ อีกคนกลับรินขาย?"


"การเลือกกลุ่มหรือที่ทำงานที่เราชอบหรือสนใจ เราควรจะไปอยู่ในที่ๆ เราโง่ที่สุด (เด่วมันจะ osmosis เอง 55) แต่การเลือกสนามเทรด เราควรจะทำตรงกันข้าม"

"คุณระบุข้อผิดพลาดของตัวเองได้มั๊ย เพราะเราปรับปรุงแก้ไขจากข้อผิดพลาด"

"ถ้าคุณเรียนภาษาญี่ปุ่นได้คำเดียว ขอให้เรียนคำว่า Kaizen"


"เมื่อส่งทหารเข้าไปประจำการแล้ว พอเห็นเหยื่อ (กำไร) เรามีหน้าที่ Kill Kill Kill
Kill ตัวที่มันร้ายๆ ถ้าเห็นเหยื่อตัวร้ายแล้วปล่อยหลุดไปได้ เราก็จะกลายเป็นเหยื่อแทน
ส่วนเหยื่อที่มันอุ๊ยอ๊าย ก็เลี้ยงข้าวให้มันกินจนตัวใหญ่ๆ ก่อน ค่อย Kill Kill Kill"
(อันนี้ขึ้นอยู่กับสไตล์และการวางแผน กลยุทธ์ด้วย)

"เรื่องการเทรดนั้นกว้างและละเอียดมาก เหมือนจิตใจมนุษย์ เพราะการเทรดจริงๆ แล้วก็คือการกินเงินคนอื่น สรุปมันก็คือการต่อสู้ระหว่างมนุษย์ในรูปแบบเกมส์การเงินนั่นเอง

ดังนั้นเราไม่อาจจะคุยกันไม่กี่คําแล้วก็จบ และไม่มีสูตรสําเร็จ 
การหวังอะไรง่ายๆ เร็วๆ จึงไม่มี"

***May 31, 2014 - คุณรู้อาไรเกี่ยวกับการเทรดบ้าง ตอนที่ 10

"เวลา = เงิน, ผลตอบแทน
 ยิงแม่น = ประหยัดเวลา
 Leverage = ประหยัดเวลา"

 "ยิงไม่แม่น = เงิบ
  เทรดกินสวิง ,ไม่สวิง = เงิบ"

"Cash = ไม้ตายลับที่เอาไว้ล้มเจ้ามือ เราสามารถสู้กับเจ้ามือได้ไม่อั้น แม้ว่าเจ้ามือจะเทหมดหน้าตักแล้วก็ตาม"

"แผนการ = No Surprise"

"Leverage มีทั้งด้านปริมาณเงินและกรอบของเวลา (Time Frame)"

"KZM คือ Market Model => จำลองว่าตัวเองเป็นตลาด ซึ่งตลาดไม่มีวันผิด 555, ถ้าเทรดไม่ได้ตลอดแปลว่าทำผิด ถ้าไม่อมตะก็แปลว่าทำผิดเช่นกัน"

"เราชอบคาดหวังว่าจะให้ตลาดเป็นอย่างที่เราคิด แต่จริงๆ เราควรจะ take action ตามที่ตลาดเฉลย ไม่ใช่ตามที่เราคิด"

"ไม่มี Holy grail เพราะว่าจริงๆ แล้ว ไม่มีใครรู้อนาคต (ตอนแรกทำไมกรูคิดว่ามีฟระ!! นั่งหาตั้งนาน 555) เพราะฉะนั้นต้องมีแผนการ 1 2 3 ถ้าไม่เป็นแบบที่ 1 จะทำอะไร แล้วก็ทำตามแผนการ รักษาวินัยเอาไว้ให้ได้

"รักษาวินัยได้ ก็คือ รักษานิสัยที่ดีเอาไว้ได้ (จากแผนการที่ถูกต้อง)

ดังนั้นจึงไม่มีคำตอบตายตัว ขึ้นอยู่กับสถานการณ์, แผนการและประสบการณ์"

***May 30, 2014 - คุณรู้อาไรเกี่ยวกับการเทรดบ้าง ตอนที่ 9

ขอ 3M อีกแง่มุม

"Method = Odd วิธีการอาไรก็ได้ที่มันดีกว่าโยนหัวก้อย (ขนาดแทงบอลยังวิเคราะห์ได้เลย สลัด!!) คือ เป็นวิธีที่เราถนัด เราใช้แล้วได้เปรียบชาวบ้านว่างั้น"

"MM => การบริหารความเสี่ยงที่ดี เปรียบเสมือนเราเดินเล่นข้ามถนนในสนาม F1 ก็ยังสบายๆ ชิลๆ => เราต้องข้ามถนนตอนที่รถมันวิ่งมาแบบเร็วที่สุด วิ่งมาโดยไปแตะเบรคเลยก็ยังไม่ชนเรา (เราควรจะเล่นกะความเสี่ยงยังไง?)"

"Mental ล่ะ => ถ้าให้คุณเดินทรงตัวบนเสาคอนกรีตที่วางบนพื้นถนน ขนาดกว้างซัก 20 ซม. ยาว 10 ม. มันก็ไม่มีปัญหาอาไรใช่มั๊ยล่ะ แต่ถ้าเอาเสาต้นเดียวกันนี้ไปวางพาดระหว่างหน้าผาสองอันที่มองไม่เห็นก้นเหว คุณสามารถเดินข้ามได้ด้วยระดับ Mental เดียวกันมั๊ย (ต่อให้ไม่มีลมฝนแดด อาไรทั้งสิ้นด้วย)"

"มี Long 1 สัญญา ไม่ค่าไม่เท่ากับ มี Long 1,000 สัญญา และ Short 999 สัญญา, Net exposure = 0 ก็ไม่เท่ากับไม่มีสัญญาในมือ"

"ถ้า Mental คุณทนได้ แต่ port คุณทนไม่ได้ แปลว่าคุณคำนวณ MM ผิด แต่ถ้าคุณคำนวณ MM ถูก แต่ Mental คุณทนไม่ได้ แปลว่า ระดับ MM มันไม่ match กับระดับ Mental => ถ้าคุณ Copy ระบบ & MM คนอื่นมาบางทีที่มันใช้ไม่ได้ก็เพราะหยั่งงี้แหละ 555"

"ทำไม trader ที่เก่งๆ ถึงไม่ success ก็เพราะว่า Structure Portfolio ไม่เป็น"

"วินัย คือ ทำสิ่งที่ควรจะทำ แม้ว่าคุณจะไม่อยากทำมันก็ตาม"

***May 29, 2014 - คุณรู้อาไรเกี่ยวกับการเทรดบ้าง ตอนที่ 8

"ทุกสรรพสิ่ง คือธรรมชาติ เข้าใจธรรมชาติ เข้าใจทุกสรรพสิ่ง => มนุษย์เป็นเพียง subset ของธรรมชาติ"

"In the Zone พริ้วไหวดั่งสายน้ำ สภาวะจิตแผ่ซ่าน เข้าถึงกระแสแห่งวิถีทางนั้นๆ => เหมือนกับ NEO หลบกระสุน ไม่ต้องถึงกับเห็นภาพ slow motion หรอก"

"ในจุดที่เล็กที่สุด ยังมีการกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลา"

"บางทีถ้าคุณทำเพื่อตัวเองคุณอาจจะคิดไรไม่ค่อยออก แต่ถ้าคุณคิดทำเพื่อผู้อื่น ความคิดกลับพรั่งพรู"

"สติจับที่ฐานกาย จุดไฟภายในเผากิเลส โลภ โกรธ หลง กลัว"

"มนุษย์คิดว่าตัวเองเป็นสัตว์แห่งเหตุผล แต่จริงๆ แล้วเป็นสัตว์แห่งอารมณ์"

"ตลาดไม่มีวันสมบูรณ์ และโลกก็ไม่มีวันยุติธรรม"

"ยิ่งรีบ ยิ่งช้า"

"Learning by Doing  เน้นการฝึก ไม่มีทางลัด => 50,000 orders ยิงมันเข้าไปสิ 555"

ความเหลื่อมล้ำของทุนนิยม: ตามหลักธรรมชาติ ใต้ต้นไม้ใหญ่ ย่อมไม่มีที่ให้ต้นไม้เล็กอยู่ ที่อยู่ได้ก็มีแต่พืชคลุมดินเล็กๆน้อย เพราะยิ่งต้นไม้ใหญ่เท่าใด ก็จะแผ่กางใบทำให้แสงแดดตกลงมาไม่ถึงพื้นดินยากที่ต้นไม้เล็กจะโตทัน และยังมีรากแขนงที่แข็งแรง ดูดแย่งอาหารจากดินได้มากกว่าต้นไม้เล็ก และยังมีคนสวนช่วยดูแล ถอนต้นไม้เล็กอีกต่างหาก   Cr:คุณอบอุ่น ไม่มีเปลี่ยนแปลง