พอร์ตหลักผมเน้นเทรดหุ้นไทยครับ
เพราะคิดว่าง่ายที่สุดแล้วถ้าเทียบกับตลาดอื่นอ่ะนะ + เหมาะกับรายย่อยแบบเราๆ ด้วย
(ตลาดอื่นก็เช่น TFEX, Commodities, FX, Fututre, option อาไรพวกนั้นแหละ)
สำหรับตัวผมเน้น Portfolio structure เป็นหลักเหมือนเดิม ก็ใช้แบบที่พี่ต้านสอนนั่นแหละ
ลอกมาเลย Return = Cash + Alpha + Beta เหมือนเดิม
Beta คือ เน้น Close system เป็นหลัก ก็พวก KZM, Zone trading, Sniper อาไรพวกนั้น
Alpha ก็เน้น Rebalancing คู่กับ Cash เป็นหลัก ไม่ได้มีอาไรซับซ้อน
วิธีการเทรดก็ไม่ได้เน้นอาไรเป็นพิเศษ เป็นรวมมิตรสไตล์ ฮาๆ
ตั้งใจจะเทรดไม่เกิน 15 ตัวหมุนเข้าๆ ออกๆ แต่เอาเข้าจริงๆ ก็มีทะลุไป 20 ตัวบ้างเป็นบ้างครั้ง
เทรดแบบไม่มี Stop loss เพราะฉะนั้น จะปิด order เฉพาะไม้ (นัด) ที่กำไรเท่านั้น
Win rate ก็เลยเท่ากับ 100% (จริงๆ มีเอากำไรมา net ไม้ที่ติดทิ้งไปบ้างแต่ไม่ถึง 1%)
สรุปผลการเทรด 1 ปี
ยิงเข้าไปทั้งหมด 651 นัด
ปลดกระสุนออกมาเก็บ cashflow กินได้ทั้งหมด 539 นัด
ดังนั้นยังมีกระสุนติดอยู่ในพอร์ตอีก 112 นัด (คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ 20% ของที่ยิงออกไปทั้งหมด)
กระสุนที่ยังติดนั้น มีทั้งที่ติดจริงๆ (ขาดทุนอยู่) กับที่กำไรแล้ว run trend อยู่ผสมๆ กัน
(เป็น Beta + Alpha ประมาณ 50% ส่วนที่เหลือเป็น Cash reserve อีก 50% เป๊ะเลย 555)
ขนาดกระสุนเฉลี่ยต่อนัด เท่ากับ A บาท (ไม่เปิดเผย)
ขนาดกำไรเฉลี่ยต่อนัด เท่ากับ B บาท (ไม่เปิดเผย)
แต่ B/A เท่ากับ 4.5% ต่อนัด (นับเฉพาะนัดที่ปิดแล้ว แปลว่ายิง 539 นัด เฉลี่ยทุกนัดได้ 4.5%)
นัดที่ได้มากที่สุดประมาณ 70%, นัดที่น้อยที่สุดประมาณ 0.1%
กระสุนนัดนึงยิงแล้วจะติดอยู่ในพอร์ตนานประมาณ 33 วัน
(Max ก็ 365 วันเลยอ่ะนะ, Min ก็ประมาณ 1-5 นาที)
กราฟที่เอามา plot ก็นับ cashflow ที่ทำได้แต่ละเดือนสะสมกันมารวมกันทั้งปีเท่ากับ 22.5%
ถือว่าผ่านเกณฑ์ตัวเอง (ห่วย คือ เดือนละ 0.5%, ปานกลาง 1%, ดีก็ 2% ขึ้นไปต่อเดือน)
ไม่ได้เน้น return อะไรมาก เน้นที่ความสม่ำเสมอ, Mental สมบูรณ์ และ ใช้เวลาในการ Monitor น้อย
ส่วน Equity ก็เอาเฉพาะจุด MAX DD ของแต่ละเดือนมา plot ครับ
เดือนที่พลาดก็คือ May ในเดือนนั้นมีหุ้น IPO ตัวนึง เป็นบริษัทของน้องเพื่อนจะเข้าตลาด
เจ้าของบริษัทมั่นใจมากบอกมาแน่ (อีกล่ะ 555) เลยหน้ามืดใส่ไปเยอะกว่าตัวอื่น ปรากฎว่าเปิดมาที่ราคา High แล้วหลังจากนั้นลงพรวดๆ เลยเกือบ 50% (ซึ่งไอ่ตอนลงนี่เราก็รับมาตลอดทางอีก ฮ่าๆๆ)
ผลก็อย่างที่เห็น DD กระจายเลยทีเดียว (ซึ่งตอนนี้ก็ยังติดอยู่เต็มมือจนถึงสิ้นปี)
ส่วนอีกเดือนที่ DD หนัก ก็คือ Oct อันนี้คงทราบเหตุผลกันดีทุกคนนะครับ
สรุป ณ วันสิ้นปี ค่า DD อยู่ที่ -6.39%
สรุปปีนี้พอร์ทหลักไม่มีปัญหาอะไร จิ้มๆ ไปเรื่อยๆ เท่าที่โอกาสเอื้ออำนวน
Mental ก็สมบูรณ์ดี แต่มีอีกส่วนที่ทำให้กำไรหายไปประมาณ 20% ก็คือ
ส่วนใหญ่จะเอาเงินไป Long Put option (ส่วนมากจะ otm) ซึ่งโดนกินเรียบเหมือนเดิม 555
จริงๆ ก็ทำตามแผนอ่ะนะ คือ เอาไว้ Hedging port แต่ถ้าอ่าน Event กับ Volatility ได้ดีกว่า่นี้
กำไรก็น่าจะเพิ่มขึ้น (ไม่ใช่กำไรหายไปแบบนี้) ก็เป็นสิ่งที่ต้องการพัฒนาปรับปรุงต่อไป
การบ้านสำหรับปีหน้า ก็คือ เราต้องจะ Focus ล่ะ
ปีที่ผ่านมา กระสุนแต่ละนัดค่อนเล็กและข้างกระจัดกระจาย ยิงทิ้งยิงขว้างไปก็เยอะ
เพราะชอบคิดว่ามีกระสุน unlimit พอร์ตเป็นอมตะ ยิงได้ไม่อั้น
ปีหน้า จะจับกระสุนมัดรวมกันให้ใหญ่ขึ้นประมาณ 3-5 เท่าล่ะ
จับมันมาใส่ LEGO system บ้างไรบ้าง
แล้วก็จะพัฒนาระบบการบันทึกบัญชีใหม่ล่ะ
อยากจะได้บัญชีที่แบบว่าได้ Feeling ของการสะสม Asset อ่ะ ไม่ได้เห็นแต่ Cashflow รัวๆ
แล้วก็อยากจะได้บัญชีแบบที่ว่า เห็นปุ๊บก็รู้เลยว่าตอนนี้กระสุนมันอยู่ตรงโซนไหนแล้ว
จะ take action ยังไงต่อ ก็รู้ได้ทันที (บัญชีแบบโบราณที่ใช้อยู่มันก็ยาวลงมาเรื่อยๆ อ่ะนะ
ดูยากมาก ยิ่งช่วงปลายๆ ปี นี่มีหลายร้อยบรรทัดเลย ยิงรัวเกินไปด้วยแหละนะ ต้องรวบกระสุนด้วย + ค่า Stat ที่เก็บมาทั้งปี ยังเอามาเล่นอาไรได้อีกเยอะเลย ปีหน้าสนุกกว่าเดิมแน่ ขี้เกียจเขียนล่ะ 55)
