Saturday, 20 September 2014

***Sep 20, 2014 - คุณรู้อาไรเกี่ยวกับการเทรดบ้าง ตอนที่ 44


ปริศนามหากาพย์กระสุน 5 นัด

"ราคามีแค่ขึ้นกับลง คนคิดเก่งๆ ก็คิดกลยุทธ์วิธีการออกมาได้ 108-1009"

"อะไรคือความจริงแท้ ที่คุณใช้ในการทำ Trading Scenario, Directional Bias"

"แล้วทำไมคุณต้องเทรดสวน Trend"


"KZM คือ ทรงกระบอก"
              1 1 1 1
              1 1 1 1
              1 1 1 1
              1 1 1 1
              1 1 1 1
                                   
"ทรง 3 เหลี่ยม เหมาะกับการ Snowball หรือ Alpha + Rebalancing"


"Mental คุณจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อคุณคำนวณกรอบการเทรด คิดแผนการ + กลยุทธ์ และวางเงินเผื่อ MM ไว้โดยสมบูรณ์แล้ว"

"ราคากระสุน 1 นัด ควรมีค่าเท่ากับ ราคาปัจจุบัน - ด้วยราคาที่ไม่มีวันโดนกิน Stop Loss (ซึ่ง worst case = 0)"

"Maximum Downside Risk ก็คือ ราคาที่ไม่มีวันโดนกิน Stop Loss, ซึ่งถ้าคุณประเมิน MDR เก่งก็..."

"ถ้าใช้เงินเท่ากัน คุณจะเทรดสินค้า 1 ตัวใช้กระสุน 5 นัด หรือจะเทรด 15 ตัวใช้กระสุนตัวละ 5 นัด + แล้วคุณต้องมี cash reserve อีกเท่าไหร่"

"แล้วถ้าคุณกระจายตัวเทรดมากๆ แล้วมันจะสู้เทรดตัวเดียวที่มันสวิงแรงๆ ได้ยังไง? (ปริศนา Asset swing)"

"Beta = VolatilityVolatility is not the same as risk. Things that are volatile can also be less risky"

"High risk ไม่จำเป็นต้อง High return แต่อาจจะ High Loss แทน, การกระจายความเสี่ยงก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำให้ return ลดลง แต่ return ควรจะเท่าเดิม+ความเสี่ยงลดลง"

"จงพยายามลด Risk + พยายามเพิ่ม Return"

"แต่ความสามารถของเทรดเดอร์จะบิดเบี้ยวและผิดเพื้ยนไป เมื่อเขาต้องการจะเสี่ยงให้น้อยที่สุดแต่ดัน
อยากได้สินทรัพย์เพิ่มมากขึ้น (หรือ return เพิ่มมากขึ้น) ซึ่งมันขัดแย้งกันอย่างแรงอีก 555 (แม่ม!! -*-)"






Saturday, 13 September 2014

***Sep 14, 2014 - คุณรู้อาไรเกี่ยวกับการเทรดบ้าง ตอนที่ 43


"กระสุน 1 นัด มีมูลค่ามากมายมหาศาล ถ้าเราใช้มันเป็น เพราะฉะนั้นโปรดอย่ายิงทิ้งยิงขว้าง ก่อนจะยิงทุกนัดโปรดใส่ชีวิตและจิตวิญญาณลงไปด้วย"

"ผิดแล้วต้องยอมรับ, ปลดกระสุน = ปลด Ego"

"มีกระสุนอยู่ในมือจะเริ่มใหม่เมื่อไหร่ก็ได้ แต่ถ้าทำลายกระสุนก็ Game over"

"ชนะ เมื่อไม่คิดเอาชนะ"


"วิธีประเมิน direction ที่ง่ายที่สุดแบบไม่มี Bias คือ ถามเด็กหรือคนที่ไม่รู้เรื่่องเลยว่า กราฟในรูปตอนนี้มันกำลังขึ้นหรือลงอยู่ 555"



"ถ้าคุณเทรดอย่างเคร่งเครียด กระวนกระวาย กระสับกระส่าย ร้อนรน ไม่มีความสุข แปลว่าคุณมาผิดทาง  แต่ถ้าคุณทำมันอย่างสนุกสนาน ตื่นเต้น เมามันส์ ระริกระรี้แล้วล่ะก็ แปลว่าคุณมาถูกทางล่ะ (ไม่ใช่ comfort zone นะ)"

"จงควบคุมลมหายใจของตนเอง และเปลี่ยนความเร็วในการหายใจของคู่ต่อสู้ (แต่ก็ไม่ควรทำให้จิตผู้อื่นกระเพื่อมนะ ...ขัดแย้งอีกล่ะ -*-)"

"พยายามหนีจาก Comfort zone ไปยัง Sweet spot แต่ไม่ใช่ Dead end"



"ถ้ามันเป็นเกมส์ที่ไม่มีวันชนะ แล้วคุณจะเล่นมันไปทำไม"

"คุณคิดว่าสุดยอดวิชา ที่ใช้ทำเงินไปได้เรื่อยๆ ไม่จำกัด ต้องใช้เวลาศึกษากี่ปี? และต้องเสียเงินค่าเรียนเท่าไหร่?"



"สิ่งที่ต้องการคำเดียว คือ "อิสรภาพ" (ทางโลก+ทางธรรม)"

"ถ้าพูดได้คำเดียว ขอพูดว่า "มันเป็นเช่นนั้นเอง""

"หลังจากที่ศึกษา และฝึกฝนมาอย่างยาวนาน ในที่สุดก็ค้นพบว่า กรูนี่แม่งยังไม่รู้เรื่องอาไรเลยว่ะ (เหมือนเดิม) 555"


Saturday, 6 September 2014

***Sep 6, 2014 - คุณรู้อาไรเกี่ยวกับการเทรดบ้าง ตอนที่ 42


"การวางกลยุทธ์ถ้าเป็นนักรบก็จะสนใจแต่พิชัยสงครามเพื่อจะให้ได้มาซึ่งชัยชนะ ซึ่งเป็นข้อแตกต่างระหว่าง กุนซือ กับ นักรบ  ลองอ่านดูนะครับสนุกดี (The Golden Key to Strategy) แล้วเราก็จะมองออกว่าทำไมกุนซือถึงต่างกับนักรบ ทำไมขงเบ้งถึงพยามผลักดันให้เล่าปี่มีเมืองของตัวเองให้ได้ก่อน  หรือ ซุนวู คำนึงถึงการก่อร้างสร้างอาณาจักร โดยวางเรื่องสงครามเอาไว้เป็นประเด็นรอง อิอิ" - Mudleygroup

"กลยุทธ์ เปรียบเสมือนมีดพกสารพัดประโยชน์ การสร้างกลยุทธ์จึงไม่ใช่การทำอะไรให้ยุ่งยาก แต่เป็นการทำให้มันง่ายขึ้นกว่าเดิม กลยุทธ์ไม่ใช่เล่ห์เหลี่ยมกลอุบาย แต่เป็นสิ่งที่มีพื้นฐานมาจากกฎตามธรรมชาติ ไม่ได้พิสดารล้ำลึกเกินเข้าใจ แต่เป็นกลไกพื้นฐานง่ายๆ ไม่ซับซ้อน"

"กลไลของกลยุทธ์ประกอบไปด้วย 5 ชิ้นส่วน คือ ภารกิจ (mission), สมรภูมิ (ground), ภูมิอากาศ (climate), การสั่งการ (command) และระบบ (system)"

"ภารกิจ คือ เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าคืออะไร"

"สมรภูมิ คือ พื้นที่ที่เราต้องเข้าไปนัวเนียพันพันปฎิสัมพันธ์กับมัน"

"ภูมิอากาศ คือ เงื่อนไขสภาพแวดล้อม"

"การสั่งการ คือ สิ่งที่บ่งบอกถึงบุคลิกภาพ"

"ระบบ คือ การทำงานร่วมกับคนอื่นๆ"

ดังนั้น ภารกิจจึงเป็นตัวกำหนดกลยุทธ์ และยึดโยงกลไกทั้งหมดเข้าด้วยกัน

"การดำเนินกลยุทธ์นั้นเป็นวงรอบ แบ่งย่อยกระบวนการออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ ฟัง (listen) เล็งเป้า (Aim) เคลื่อนที่ (Move) และ อ้างสิทธิ์ (Claim) (คล้ายๆ กับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือ สังเกต ตั้งสมมติฐาน ทดสอบ และประเมินผล)"

"วงรอบดังกล่าวนี้เองที่เป็นการขับเคลื่อนกลยุทธ์ หัวใจสำคัญอยู่ที่การวิเคราะห์ตำแหน่งของตัวเองให้ชัดเจน และพัฒนามันให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ"

"เรา "ฟัง" เพื่อค้นพบโอกาสเป็นอันดับแรก เพื่อค้นหาว่าเป้าหมายใหม่ที่เป็นไปได้ตามเงื่อนไขเฉพาะของตนนั้นคืออะไร และนอกจากนั้นเรายัง "ฟัง" เพื่อเติมเต็มแผนที่ของสถานการณ์ของเรา ส่วนการ "เล็ง" ก็เพื่อเป็นการศึกษาแผนที่นั้นเพื่อค้นพบโอกาสที่ดีที่สุดเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของเรา"

"การเคลื่อนที่อย่างสัมฤทธิ์ผล ต้องใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและหลบหลึกอุปสรรค จากนั้นจึง "อ้างสิทธิ์" เพื่อรับผลสำเร็จของตน"

"เนื่องจากวงจรความก้าวหน้านั้นเป็นกระบวนการตามธรรมชาติ สิ่งใดที่ไม่เคลื่อนที่เลยย่อมมีแต่เสื่อมโทรมลง ดังนั้นการพยายามยึดมั่นสิ่งใดให้คงเคิมจึงเป็นการฝืนตน ในขณะที่โลกมีการแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา การปรับตัวอยู่เสมอจึงมีความจำเป็นทางกายภาพ"

"ตำแหน่งทุกๆ ตำแหน่งที่เราเหมาเอาว่าเป็นของตายนั้นในที่สุดก็จะสูญเสียไป เพราะความสำเร็จไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากการเคลื่อนที่จากตำแหน่งหนึ่งมาสู่อีกตำแหน่งหนึ่งเท่านั้น และหากไม่มีการเคลื่อนไหวปรับเปลี่ยนบ้าง ตำแหน่งนั้นก็มีแต่จะเสื่อมลงเรื่อยๆ เสมือนที่ดินที่ทำการเพาะปลูกซ้ำๆ กันเหมือนเดิม"

"ความหยิ่งทะนงนั้นมีราคาแพง แต่ความก้าวหน้านั้นมีราคาถูก"

"สรุปในที่นี้ กลยุทธ์ เป็นเครื่องมือในการมองเห็นตำแหน่งที่ชัดเจอของตัวเองท่ามกลางสถานการณ์แวดล้อม เมื่อรู้ตำแหน่งของตัวเองแล้วก็จะเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน และมองเห็นทิศทางที่จะดำเนินการ รวมถึงการรับมือกับโอกาสและอุปสรรคที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง"

"รู้ตนเอง แล้ว "Wu wei" 555 "



ลอกเค้ามาจากสรุปหนังสือกุญแจทองสู่สุดยอดกลยุทธ์:The Golden Key to Strategy 
(เนื่องจากหาซื้อหนังสือไม่ได้ 555 ไหนๆ ก็อ่านไปแล้ว สรุปมั่วๆ เก็บไว้อ่านก่อนดีก่า)

Credit: http://nokreader.blogspot.com/2009/03/blog-post.html